發(fā)布時(shí)間：2022-05-24 08:24:21
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創(chuàng)造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的1篇多元統(tǒng)計(jì)分析論文，希望這些內(nèi)容能成為您創(chuàng)作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進(jìn)步。
多元統(tǒng)計(jì)分析法是證券投資中非常重要的分析方法，它的理論內(nèi)容包含了多個(gè)方面的理論方法，每個(gè)理論分析方法對(duì)證券投資有著不同的分析作用，應(yīng)該對(duì)每個(gè)分析方法進(jìn)行認(rèn)真研究得出相關(guān)的結(jié)論，再應(yīng)用到實(shí)際經(jīng)濟(jì)生活中。
1聚類分析在證券投資中的應(yīng)用
（1）定義：聚類分析是依據(jù)研究對(duì)象的特征對(duì)其進(jìn)行分類、減少研究對(duì)象的數(shù)目，也叫分類分析和數(shù)值分析，是一種統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)。（2）在證券投資中應(yīng)用聚類分析，是基于證券投資的各種基本特點(diǎn)而決定的。證券投資中包含著非常多的動(dòng)態(tài)的變化因素，要認(rèn)真分析證券投資中各種因素的動(dòng)態(tài)變化情況，找出合適的方法對(duì)這種動(dòng)態(tài)情況進(jìn)行把握規(guī)范處理，使投資分析更加的準(zhǔn)確、精確。1）彌補(bǔ)影響股票價(jià)格波動(dòng)因素的不確定性證券市場(chǎng)受到非常多方面的影響，具有很大的波動(dòng)性和不穩(wěn)定性，這種波動(dòng)性也造成了證券市場(chǎng)極不穩(wěn)定的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，這些狀態(tài)的好壞對(duì)證券市場(chǎng)投資者和小股民有著非常重要的影響。聚類分析的方法是建立在基礎(chǔ)分析之上的，立足基礎(chǔ)發(fā)展長遠(yuǎn)，并對(duì)股票的基本層面的因素進(jìn)行量化分析，并認(rèn)真分析掌握結(jié)果再應(yīng)用于證券投資實(shí)踐中，從股票的基本特征出發(fā)，從深層次挖掘股票的內(nèi)在價(jià)值，并將這些價(jià)值發(fā)揮到最大的效用。影響證券投資市場(chǎng)波動(dòng)的因素非常多，通過聚類分析得出的數(shù)據(jù)更加的全面科學(xué)，對(duì)于投資者來說這些數(shù)據(jù)是進(jìn)行理性投資必不可少的參考依據(jù)。2）聚類分析深層次分析了與證券市場(chǎng)相關(guān)的行業(yè)和公司的成長性聚類分析是一種非常專業(yè)的投資分析方法，它善于利用證券投資過程中出現(xiàn)的各種數(shù)據(jù)來對(duì)證券所涉及的各種行業(yè)和公司進(jìn)行具體的行業(yè)分析，這些數(shù)據(jù)所產(chǎn)生額模型是證券投資者進(jìn)行證券投資必不可少的依據(jù)。而所謂成長性是一種是一個(gè)行業(yè)和一個(gè)公司發(fā)展的變化趨勢(shì)，聚類分析通過各種數(shù)據(jù)總結(jié)歸納出某個(gè)行業(yè)的發(fā)展歷史和未來發(fā)展趨勢(shì)，并不斷的進(jìn)行自我檢測(cè)和自我更新。并且，要在實(shí)際生活中更好的利用這種分析方法進(jìn)行分析研究總結(jié)，就要有各種準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)來和不同成長階段的不同參數(shù)，但是，獲取這種參數(shù)比較困難，需要在證券市場(chǎng)實(shí)際交易和對(duì)行業(yè)和公司的不斷調(diào)查研究中才能得出正確的數(shù)據(jù)。因此，再利用聚類分析法進(jìn)行行業(yè)和公司分析和證券投資分析時(shí)要注重選取正確的、關(guān)鍵的指標(biāo)進(jìn)行檢查，例如主營收入增長率、凈利潤增長率等指標(biāo)，這樣才有利于正確預(yù)測(cè)證券市場(chǎng)上股票的發(fā)展?jié)摿Α?）在實(shí)際操作中更加直觀實(shí)用聚類分析是根據(jù)現(xiàn)代證券市場(chǎng)發(fā)展水平和特點(diǎn)發(fā)展出來的新的分析方法，這種分析方法的出現(xiàn)與現(xiàn)代的基本的投資組合理論形成了比較，突出了聚類分析方法更加貼近實(shí)際生活，更加直觀、實(shí)用的特點(diǎn)，并且由于技術(shù)的發(fā)展，聚類分析方法在實(shí)際應(yīng)用中所受到的局限較小，而且易操作，因此它的適用范圍就比現(xiàn)資理論更加的廣泛。
2主成分分析在證券投資中的應(yīng)用
（1）定義：在統(tǒng)計(jì)分析中，主成分分析是一種分析、簡化數(shù)據(jù)集的技術(shù)。主成分分析經(jīng)常用減少數(shù)據(jù)集的維數(shù)，同時(shí)保持?jǐn)?shù)據(jù)集的對(duì)方差貢獻(xiàn)最大的特征。主成分分析由卡爾?皮爾遜于1901年發(fā)明，用于分析數(shù)據(jù)及建立數(shù)理模型。其方法主要是通過對(duì)協(xié)方差矩陣進(jìn)行特征分解，以得出數(shù)據(jù)的主成分（即特征矢量）與它們的權(quán)值。（2）主成分分析的應(yīng)用非常廣泛，判別分析的分析方法就是通過對(duì)各種分類數(shù)據(jù)的研究，分析出自變量各組間存在的差異，并總結(jié)出差異性，判斷哪一個(gè)自變量對(duì)組間差異的貢獻(xiàn)是否完全，根據(jù)這些數(shù)據(jù)將自變量的轉(zhuǎn)變方法進(jìn)行樣本歸類。1）降低影響證券投資市場(chǎng)變動(dòng)的因素之間的互相影響在證券市場(chǎng)中有非常多的因素在影響著證券市場(chǎng)的穩(wěn)定，這些因素之間有著非常多的關(guān)系，相互影響、相互關(guān)聯(lián)，但相互之間的影響也存在著非常多的影響。而主成分分析方法就是在對(duì)影響證券投資相互關(guān)系的因素中進(jìn)行分析，并對(duì)原始數(shù)據(jù)指標(biāo)變量進(jìn)行認(rèn)真分析，將其中重要的主成分因素概括出來，并進(jìn)行轉(zhuǎn)換形成相互彼此相互獨(dú)立的成分，而且經(jīng)過實(shí)踐證明在影響證券市場(chǎng)投資分析中的指標(biāo)間相關(guān)程度越高，主成分分析效果越好。2）通過主成分分析減少指標(biāo)選擇的工作量主成分分析的目的就是要通過對(duì)各種數(shù)據(jù)、因素的分析總結(jié)出相對(duì)各種因素的不同影響程度，總結(jié)總體因素中的主要影響成分，并總結(jié)出不同層次的影響因素梯度，在分析時(shí)采取逐級(jí)分析的方法，這樣既可以抓住主要矛盾進(jìn)行分析，也可以節(jié)省時(shí)間，并且提高分析的準(zhǔn)確性，減少分析人員的工作量，因此，主成分分析法指標(biāo)選擇上的優(yōu)勢(shì)更加的突出。3）由主成分分析法構(gòu)造回歸模型更加的精確、節(jié)省時(shí)間在進(jìn)行證券投資因素分析時(shí)，為了能夠更加清晰準(zhǔn)確的對(duì)模型中的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，都要對(duì)各種數(shù)據(jù)進(jìn)行模型處理，這樣的處理方式可以提高整個(gè)證券投資分析的準(zhǔn)確性，是模型更加易于做出結(jié)構(gòu)分析、控制和進(jìn)行證券市場(chǎng)變動(dòng)的預(yù)報(bào)。
3因子分析
（1）定義：因子分析是指研究從變量群中提取共性因子的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。最早由英國心理學(xué)家C.E.斯皮爾曼提出。因子分析可在許多變量中找出隱藏的具有代表性的因子。將相同本質(zhì)的變量歸入一個(gè)因子，可減少變量的數(shù)目，還可檢驗(yàn)變量間關(guān)系的假設(shè)。（2）應(yīng)用因子分析最主要的作用是確定證券投資組合的模型。因子分析將影響股票價(jià)格的各種因素看成是不同的變量，建立股價(jià)因子模型，利用各因子不相關(guān)性確定股票的分類，再分析股票的發(fā)展?jié)摿Φ幕A(chǔ)上確定出合適的證券投資模型。
4總結(jié)
隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不斷加快，金融證券市場(chǎng)的發(fā)展也達(dá)到了又一個(gè)高度。我國證券市場(chǎng)的發(fā)展還不完善，暴露出來的諸多經(jīng)濟(jì)問題必須引起政府和社會(huì)的廣泛關(guān)注。證券市場(chǎng)研究著也要積極進(jìn)行證券市場(chǎng)的各種理論對(duì)市場(chǎng)的發(fā)展做出合理的預(yù)測(cè)和控制。多元統(tǒng)計(jì)分析方法是近年來應(yīng)用比較廣泛、科學(xué)的方法，它為整個(gè)證券市場(chǎng)的健康發(fā)展做出了輔助性作用。為了證券市場(chǎng)能夠更好發(fā)展，多元統(tǒng)計(jì)分析方法也要進(jìn)行積極創(chuàng)新，為將來的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
作者：劉新仁單位：浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
摘 要：本文對(duì)多元統(tǒng)計(jì)分析進(jìn)行了簡單的介紹，闡述了多元統(tǒng)計(jì)分析的具體應(yīng)用和實(shí)踐，針對(duì)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展進(jìn)行了深入的研究，從改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件出發(fā)，結(jié)合多元統(tǒng)計(jì)分析，制定出科學(xué)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件改革策略，希望對(duì)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有所幫助。
關(guān)鍵詞：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件；農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；多元統(tǒng)計(jì)分析
農(nóng)業(yè)在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起到非常重要的作用，受到自然條件的影響，全國各個(gè)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平存在很大的差異性，當(dāng)?shù)卣畬?duì)農(nóng)業(yè)的重視程度和政策幫助力度不同，也影響到了各個(gè)地區(qū)農(nóng)業(yè)的發(fā)展。基于多元統(tǒng)計(jì)分析，可以分析出各個(gè)地區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件的優(yōu)勢(shì)和不足，制定出相應(yīng)的農(nóng)業(yè)發(fā)展策略，進(jìn)而提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。
1 多元統(tǒng)計(jì)分析
多元統(tǒng)計(jì)分析屬于數(shù)理統(tǒng)計(jì)中非常重要的一部分，在進(jìn)行多個(gè)分析指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)時(shí)，往往需要用到數(shù)理統(tǒng)計(jì)分析來進(jìn)行多個(gè)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)之間的理論和實(shí)踐研究。多元統(tǒng)計(jì)分析有多種分析方法，比如說主成分分析、聚類分析等。在進(jìn)行多元統(tǒng)計(jì)分析時(shí)，往往需要結(jié)合多個(gè)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)來進(jìn)行，將多元統(tǒng)計(jì)分析應(yīng)用到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件中，可以充分掌握氣候、農(nóng)藥、化肥等多個(gè)方面的因素，尋找各個(gè)指標(biāo)之間的聯(lián)系性，再進(jìn)行數(shù)學(xué)模型的建立，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，對(duì)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有清晰的了解，再制定出相應(yīng)的政策制度，合理地對(duì)現(xiàn)有農(nóng)業(yè)資源進(jìn)行分配，最終實(shí)現(xiàn)促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的目的。
2 多元統(tǒng)計(jì)分析的應(yīng)用和實(shí)踐
在探究農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件對(duì)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響時(shí)，選擇多元統(tǒng)計(jì)分析的方式，可以最大化運(yùn)用農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，科學(xué)的分配農(nóng)業(yè)資源，提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。在實(shí)際的分析時(shí)，可以先對(duì)當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，比如說勞動(dòng)力情況、機(jī)械化水平、氣候條件、耕地面積等。因?yàn)槊總€(gè)地區(qū)的實(shí)際農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件都不相同，比如說西南地區(qū)，影響農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最主要的因素是農(nóng)村勞動(dòng)力，耕地面積、機(jī)械化水平等遠(yuǎn)沒有勞動(dòng)力重要。其主要的原因是因?yàn)槲髂系貐^(qū)的地形情況比較復(fù)雜，沒有大面積的耕地，嚴(yán)重限制了農(nóng)業(yè)機(jī)械的應(yīng)用，往往需要采取人工的方式來完成耕種，因此需要大量的勞動(dòng)力。
運(yùn)用關(guān)聯(lián)分析在進(jìn)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件的分析時(shí)，絕大多數(shù)地區(qū)的耕地面積與農(nóng)村勞動(dòng)力關(guān)聯(lián)不是很緊密，與物質(zhì)生產(chǎn)條件的關(guān)聯(lián)程度在逐年加大。造成這種現(xiàn)象的原因是，受到科學(xué)技術(shù)的發(fā)展影響，對(duì)傳統(tǒng)的種植方式帶來了很大的改變，提高了農(nóng)作物的產(chǎn)量，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機(jī)械化程度越來越高，進(jìn)而耕地面積以及農(nóng)村勞動(dòng)力的重要性已經(jīng)沒有之前那么重要。對(duì)于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工具、化肥農(nóng)藥等的使用不斷加大，再加上各個(gè)地區(qū)的實(shí)際生產(chǎn)條件有所不同，導(dǎo)致了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件重要性的改變，需要結(jié)合實(shí)際情況對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件進(jìn)行調(diào)整，最終促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
3 改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件直接影響到農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，一定要做好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件的利用工作，促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。在際的生產(chǎn)過程中，隨著耕地面積以及勞動(dòng)力在生產(chǎn)條件中的地位逐漸降低，但是耕地面積以及勞動(dòng)力又是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的必要條件。因此，在進(jìn)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件的改善時(shí)，要加大對(duì)種植技術(shù)的研究力度，提高單位耕地面積的產(chǎn)量；要增強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力對(duì)科技的運(yùn)用能力，提高農(nóng)村勞動(dòng)力的文化水平，結(jié)合先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)來開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)值，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
在對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件進(jìn)行改善時(shí)，不僅要從傳統(tǒng)生產(chǎn)方式上進(jìn)行改善，還需要從本質(zhì)上進(jìn)行變革，比如說病蟲害的防治、栽培技術(shù)、育種方式等。在病蟲害的防治方面，科學(xué)合理地選擇防治農(nóng)藥，可以減少病蟲害對(duì)農(nóng)作物的損失，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)量，在使用農(nóng)藥時(shí)，要注意農(nóng)藥的更換使用，避免長期使用1種農(nóng)藥，進(jìn)而使得病蟲害產(chǎn)生抗藥性失去防治作用。在進(jìn)行化肥的使用時(shí)，一定要注意化肥的選擇和化肥的搭配，農(nóng)作物不同的生長時(shí)期要選擇不同類型的化肥，化肥的搭配一定要合理，這樣才能促進(jìn)農(nóng)作物的全面生長，化肥之間不要存在一些酸堿性的沖突，要牢牢把握好化肥的用量，過多造成浪費(fèi)，過少達(dá)不到增長目的。育種方式以及栽培方式在農(nóng)作物的生產(chǎn)中也非常重要，好的育種方式和栽培方式可以增強(qiáng)農(nóng)作物的成活率，提高產(chǎn)量。結(jié)合先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，能夠發(fā)揮出現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的價(jià)值和作業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
4 結(jié)束語
多元統(tǒng)計(jì)分析應(yīng)用到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中，可以結(jié)合多項(xiàng)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)清楚地掌握農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，了解農(nóng)業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)和不足，結(jié)合先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)，制定出符合農(nóng)業(yè)發(fā)展的策略，對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資源進(jìn)行合理配置，最終實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的目標(biāo)。
【摘要】利用打車軟件智能出行平臺(tái)獲取相關(guān)數(shù)據(jù)，采用統(tǒng)計(jì)學(xué)方法分析不同時(shí)空出租車資源的“供需匹配”程度，為城市的出租車資源配置提供決策依據(jù).首先，選取國內(nèi)具有代表性的20個(gè)城市，利用聚類分析將其分為三類；其次，利用MATLAB對(duì)“出租車分布”和“出租車需求量分布”進(jìn)行了可視化，直觀分析了三類城市出租車資源“供需匹配”程度；最后，選取適當(dāng)指標(biāo)，利用SPSS對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行主成分分析及多元線性回歸，建立了模型，量化了出租車資源“供需匹配”程度與相關(guān)指標(biāo)的關(guān)系，從而可以通過控制各個(gè)指標(biāo)來優(yōu)化出租車資源配置.
【關(guān)鍵詞】供需匹配程度；主成分分析；聚類分析；多元線性回歸
【基金項(xiàng)目】2014年12月黑龍江省教育科學(xué)規(guī)劃辦重點(diǎn)課題，基于大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用型本科院校統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)人才培養(yǎng)模式研究與實(shí)踐（編號(hào)：GJB1214026）.
隨著人們生活水平的日益提高，城市交通網(wǎng)越來越發(fā)達(dá)，城市交通工具趨于多樣性，私家車擁有量逐年飆升，盡管如此，受各種政策和客觀條件的影響，出租車仍然是我國城鎮(zhèn)市民出行重要的交通工具.由于出租車市場(chǎng)監(jiān)管不夠嚴(yán)格，城鄉(xiāng)接合部面積擴(kuò)張迅速等原因，一些城市出現(xiàn)了“打車難”現(xiàn)象，特別是流動(dòng)人口多的旅游城市這種現(xiàn)象更加突出[1].為了緩解這一現(xiàn)象，打車軟件應(yīng)運(yùn)而生并推出了許多優(yōu)惠和補(bǔ)貼政策，一時(shí)間受到了廣大司機(jī)和消費(fèi)者的青睞.與此同時(shí)，打車軟件智能出行平臺(tái)內(nèi)承載的海量數(shù)據(jù)也隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來日漸凸顯其重要的價(jià)值[2]，通過對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘和分析必將對(duì)有效監(jiān)管出租車市場(chǎng)的發(fā)展、合理配置出租車資源提供決策支持.針對(duì)我們要解決的實(shí)際問題，我們需要做以下模型假設(shè)：（1）假設(shè)打車軟件系統(tǒng)無漏洞；（2）假設(shè)每個(gè)出租車公司出行政策相同；（3）假O每個(gè)地區(qū)軟件平均使用率相同；（4）假設(shè)每個(gè)出租車行駛里程單價(jià)相同；（5）假設(shè)出租需求與供給不受天氣影響；（6）假設(shè)道路交通里程數(shù)不變；（7）假設(shè)各個(gè)城市人口總數(shù)不變，出租車數(shù)量總數(shù)不變；
一、城市聚類分析
本小節(jié)選取聚類分析方法中系統(tǒng)聚類法[3]將一些重要城市聚類，為接下來的模型建立奠定基礎(chǔ).我們選取人口數(shù)、出租車擁有量等指標(biāo)，利用系統(tǒng)聚類的分類方法將上海、北京、廣州等20個(gè)主要城市進(jìn)行聚類，將其分為三類，即一線交通發(fā)展城市、二線交通發(fā)展城市和三線交通發(fā)展城市.根據(jù)收集的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，利用上述聚類方法，我們得到20個(gè)城市聚類后的樹狀圖，從而我們可以得到聚類分析結(jié)果，見圖1.
進(jìn)一步，根據(jù)樹狀圖和指標(biāo)分布情況采用最長距離法進(jìn)行分類.其中，最長距離法所使用的公式為
它等于Gp與Gq中最遠(yuǎn)的兩個(gè)樣品的距離.
根據(jù)最長距離法的定義及其公式，經(jīng)過三次分類，最終將北京、廣州聚為一類，定義為一線交通發(fā)展城市；沈陽、武漢、哈爾濱、濟(jì)南、寧波、杭州、廈門和深圳聚為一類，定義為二線交通發(fā)展城市；剩余城市聚為一類，定義為相對(duì)發(fā)展較弱的三線交通發(fā)展城市.進(jìn)行分類后，我們即可選取北京、沈陽和南京分別作為各類城市中的代表.
我們對(duì)北京、沈陽和南京三個(gè)城市的打車需求量與出租車分布利用MATLAB進(jìn)行三維模擬，并進(jìn)行兩個(gè)指標(biāo)間的比較.
由圖2、圖3可知，北京出租車分布情況的密集程度與需求量的分布程度部分地區(qū)基本一致，但總體差異性比較大，即北京的供求匹配不合理，需要重新合理分配出租車分布.南京出租車分布情況的密集程度與需求量的分布程度類似，但需求量很少，由此造成出租車空載率大，資源浪費(fèi)，因此，需要重新分配出租車分布以達(dá)到供需匹配平衡.沈陽分布出現(xiàn)的問題與南京相同，因此，需要調(diào)整出租車分布.
二、主成分分析[4]和多元線性回歸模型
（一）模型建立
下面，我們將各城市出租車分布設(shè)為因變量y，難易度x1、需求量x2、搶單時(shí)間x3設(shè)為自變量，利用主成分分析對(duì)上述變量建立多元回歸模型，具體步驟如下：
第一步，針對(duì)三個(gè)自變量做因子分析，計(jì)算出各指標(biāo)的方差累積貢獻(xiàn)率，得出x2與x3的累積貢獻(xiàn)率大于85%，貢獻(xiàn)率較高，x1的貢獻(xiàn)率不高；
第二步，根據(jù)上述分析結(jié)果選取需求量x2、搶單時(shí)間x3作為因子，利用SPSS求得主成分prin1、prin2，見表2.
第三步，用y對(duì)兩個(gè)主成分prin1和prin2做普通最小二乘，獲得主成分系數(shù)，得到主成分回歸方程為
（二）模型檢驗(yàn)與分析
根據(jù)系數(shù)表，我們可知各個(gè)參數(shù)對(duì)應(yīng)顯著性檢驗(yàn)的p值均小于顯著性水平0.05，因此，上述模型通過檢驗(yàn).根據(jù)上述模型可知乘客對(duì)出租車的需求量與出租車的分布情況呈負(fù)相關(guān)，因此，出租車的分布與出租車的需求之間矛盾，造成出租車空載率增大，分布不合理，應(yīng)有效改善出租車分布情況，提高利用率，盡可能地平衡分布與需求的關(guān)系.
（三）模型應(yīng)用
下面我們通過對(duì)模型簡單應(yīng)用，進(jìn)一步比較觀測(cè)值和預(yù)測(cè)值，從而更直觀地感受模型的回歸效果及應(yīng)用價(jià)值.
北京的模型應(yīng)用：當(dāng)難易度為9 452、需求量為707 154、搶單時(shí)間為604 100.55時(shí)，代入y=0.284x1-0.055x2+0479x3+56.181，得出租車分布為692 302，該數(shù)值與觀測(cè)值相差不大，本模型預(yù)測(cè)效果較佳.
沈陽的模型應(yīng)用：當(dāng)難易度為2 857、需求量為294 228、搶單時(shí)間為20 594.38時(shí)，代入y=0.536x1-1.559x2+0049x3+41.806，得出租車分布為291 371，該數(shù)值與觀測(cè)值相差不大，本模型預(yù)測(cè)效果較佳.
南京的模型應(yīng)用：當(dāng)難易度為4676、需求量為572 990、搶單時(shí)間為31 140.13時(shí)，代入y=-2.036x1-0.103x2+046x3+84.46，得出租車分布為568 314，該數(shù)值與觀測(cè)值相差不大，本模型預(yù)測(cè)效果較佳.
除了上述模型的預(yù)測(cè)應(yīng)用外，其還可以進(jìn)行控制應(yīng)用，即政府部門或相關(guān)企業(yè)要想控制某區(qū)域內(nèi)的出租車分布，可以出臺(tái)相應(yīng)政策和措施調(diào)控難易度x1、需求量x2、搶單時(shí)間x3，進(jìn)而達(dá)到調(diào)控出租車配置的目的.
[摘要]隨著我國金融業(yè)的不斷開放和利率市場(chǎng)化的改革，上市銀行間的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，再加上國家對(duì)上市銀行的監(jiān)管不斷加強(qiáng)，其盈利能力受到挑戰(zhàn)。為了宏觀上充分了解上市銀行目前的經(jīng)營狀況，文章收集了2016年第三季度16家中國上市銀行的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，運(yùn)用聚類分析和判別分析對(duì)16家上市銀行進(jìn)行業(yè)績上的分類，運(yùn)用R型聚類分析對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表各個(gè)指標(biāo)值進(jìn)行分類研究，運(yùn)用主成分分析對(duì)16家上市銀行業(yè)績進(jìn)行排名和對(duì)比，最后得出四大國有銀行業(yè)績領(lǐng)跑，各家商業(yè)銀行喜憂參半的結(jié)論。
[關(guān)鍵詞]上市銀行；聚類分析；判別分析；主成分分析
1數(shù)據(jù)來源及模型假設(shè)
文章選取 16 家上市銀行為研究對(duì)象，對(duì)其2016年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行整理分析，獲得所需數(shù)據(jù)。為了便于解決和研究問題，提出以下幾條假設(shè)：①假設(shè)16 家上市銀行的年報(bào)真實(shí)可信；②假設(shè)上市銀行在編制年報(bào)時(shí)使用會(huì)計(jì)記賬方式等一致；③假設(shè)設(shè)置的變量取值都有實(shí)際意義且數(shù)據(jù)記錄準(zhǔn)確規(guī)范。
2數(shù)據(jù)指標(biāo)的構(gòu)建
文章從公司規(guī)模、盈利能力、償還能力、成長能力、營運(yùn)能力五個(gè)方面選取19個(gè)量化指標(biāo)，分別為基本每股收益、主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)利潤、營業(yè)利潤、投資收益、利潤總額、凈利潤、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額、總資產(chǎn)、總負(fù)債、股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）、凈資產(chǎn)收益率加權(quán)、凈資產(chǎn)收益率、凈資產(chǎn)報(bào)酬率、非主營比重、凈利潤增長率、資產(chǎn)的經(jīng)營現(xiàn)金流量回報(bào)率、經(jīng)營現(xiàn)金凈流量與凈利潤比率、經(jīng)營現(xiàn)金凈流量對(duì)負(fù)債比率。
3聚類分析
31變量分類
第一類中的五個(gè)指標(biāo)是對(duì)銀行收益進(jìn)行刻畫的指標(biāo)：第二類中的八個(gè)指標(biāo)是對(duì)利潤、資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益的表現(xiàn)；第三類的兩個(gè)指標(biāo)是對(duì)銀行其他業(yè)務(wù)的收入的刻畫；第四類的四個(gè)指標(biāo)是對(duì)銀行現(xiàn)金流量的反映。
32樣品分類
通過最遠(yuǎn)鄰元素、Ward法和K-均值聚類法三種分類結(jié)果比較，民生銀行、南京銀行、寧波銀行分類結(jié)果不一致，因而采用判別分析繼續(xù)研究。
4判別分析
判別分析選用方法：貝葉斯判別。根據(jù)分類函數(shù)系數(shù)表可以得出三組判別函數(shù)的表達(dá)式。
將各銀行數(shù)據(jù)進(jìn)行回判結(jié)果如下。
回判結(jié)果表明：總的回代判對(duì)率為100%。待判銀行：民生銀行、南京銀行、寧波銀行，其判別結(jié)果如下：
民生銀行、南京銀行屬于第二類，寧波銀行屬于第一類。
5主成分分析
51主成分分析過程
（1）將原始數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化。
（2）建立變量的相關(guān)系數(shù)陣。
（3）求相關(guān)系數(shù)陣的特征根和相應(yīng)的單位特征向量。
（4）主成分函數(shù)。
在第一主成分表達(dá)式中，主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)利潤、營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤、總資產(chǎn)、總負(fù)債、股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）的系數(shù)較大，這八個(gè)指標(biāo)起主要作用，可以把第一主成分看作收入、利潤、資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益的銀行總體規(guī)模的綜合指標(biāo)。同理，可以把第二主成分看作銀行營運(yùn)能力的指標(biāo)，把第三主成分看作利潤成長能力的指標(biāo)，把第四主成分看作非主營業(yè)務(wù)收入能力的指標(biāo)。
52樣品主成分得分結(jié)果
綜合排名前四名是建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行，對(duì)應(yīng)聚類分析結(jié)果的第三類。國有的四大銀行在總體規(guī)模、營運(yùn)能力、利潤成長能力、非主營收入能力四方面的綜合能力都有著顯著的優(yōu)勢(shì)。
在y行總體規(guī)模方面，四大國有銀行的總體規(guī)模比較是：工商銀行>建設(shè)銀行>農(nóng)業(yè)銀行>中國銀行。在銀行營運(yùn)能力方面，建設(shè)銀行>農(nóng)業(yè)銀行>工商銀行>中國銀行，說明建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行的運(yùn)轉(zhuǎn)出色。在利潤成長能力方面，建設(shè)銀行>工商銀行>農(nóng)業(yè)銀行>中國銀行，建設(shè)銀行實(shí)現(xiàn)了較高的利潤水平。在非主營收入能力方面，中國銀行>建設(shè)銀行>農(nóng)業(yè)銀行>工商銀行，中國銀行和建設(shè)銀行優(yōu)化了收入結(jié)構(gòu)，中間業(yè)務(wù)收入占總收入的比重加大，拓寬了利潤空間。
綜合排名在第五名到第十一名的銀行均是在2016年第三季度業(yè)績優(yōu)良的商業(yè)銀行。利用同樣的分析方法得出：在銀行總體規(guī)模方面，民生銀行與交通銀行的總體實(shí)力較強(qiáng)。在銀行營運(yùn)能力方面，民生銀行與寧波銀行的營運(yùn)能力較好。在利潤成長能力方面，招商銀行與浦發(fā)銀行的利潤成長能力較強(qiáng)。在非主營收入方面，民生銀行與寧波銀行的中間收入較高，突破了傳統(tǒng)收入的局限，拓寬了利潤渠道。總體來講，這七家銀行各有各的優(yōu)勢(shì)，也各有各的不足，水平相當(dāng)。
剩余五家銀行：平安銀行、華夏銀行、北京銀行、南京銀行、光大銀行總體業(yè)績較差，總體規(guī)模較小，營運(yùn)能力較差，沒有自己突出的優(yōu)勢(shì)，因此整體業(yè)績落后于其他銀行。
【摘要】本文通過構(gòu)建城市經(jīng)濟(jì)實(shí)力評(píng)估指標(biāo)體系，運(yùn)用多元統(tǒng)計(jì)分析方法中的因子分析和聚類分析對(duì)2012年山東省17個(gè)主要城市的經(jīng)濟(jì)實(shí)力進(jìn)行定量化評(píng)價(jià)和客觀排序，本文以數(shù)據(jù)對(duì)17地級(jí)市進(jìn)行分析和總結(jié)，提出有針對(duì)性的對(duì)策措施。
【關(guān)鍵詞】聚類分析 經(jīng)濟(jì)實(shí)力評(píng)價(jià)
改革開放以來，山東省不斷探索符合省情的經(jīng)濟(jì)發(fā)展路子， 積極推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變，國民經(jīng)濟(jì)整體實(shí)力大為增強(qiáng)，人民生活水平邁上了一個(gè)新臺(tái)階。但是省內(nèi)地區(qū)發(fā)展不平衡的弊端也日益凸現(xiàn)，客觀、準(zhǔn)確地評(píng)價(jià)山東省17個(gè)地級(jí)市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀，找出各城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的差異，探討其成因，對(duì)于進(jìn)一步提升山東的整體經(jīng)濟(jì)實(shí)力具有重大而深刻的現(xiàn)實(shí)意義。
一、指標(biāo)體系的建立
本文根據(jù)山東省國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要概況，選取衡量城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有8個(gè)：X1：地區(qū)生產(chǎn)總值（億元）、X2：人均GDP（元）、X3：自然增長率（‰）、X4：進(jìn)口總值（萬美元）、X5：出口總值（萬美元）、X6：城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诒戎兀?）、X7：居民儲(chǔ)蓄存款（億元）余額、X8：合同外資（萬美元），這些指標(biāo)均可以從不同層面衡量經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?fàn)顩r。
二、聚類分析
指標(biāo)數(shù)據(jù)來源于《山東統(tǒng)計(jì)年鑒》，所有數(shù)據(jù)均選取截面數(shù)據(jù)2012年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。聚類分析（Cluster Analysis）就是分析如何對(duì)樣品（或變量）進(jìn)行量化分類的問題。通常聚類分析分為Q型聚類和R型聚類。聚類分析可以看出哪幾個(gè)地級(jí)市分為一類，以便對(duì)這幾個(gè)分為同一類的地級(jí)市綜合進(jìn)行分析，找到這幾個(gè)地級(jí)市的共同點(diǎn)并提出相應(yīng)的對(duì)策。對(duì)山東省17市進(jìn)行聚類分析，采用的是Ward法，歐氏距離，標(biāo)準(zhǔn)化采用Z得分，可以得到以下結(jié)論：
第一，本文采用聚類分析從選取的8個(gè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中對(duì)17地級(jí)市進(jìn)行聚類。采用該統(tǒng)計(jì)方法，把17城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況分為4類。青島市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展最好分為一類；濰坊市、省會(huì)城市濟(jì)南市、海濱城市煙臺(tái)市的經(jīng)濟(jì)相對(duì)較好分為一類；然后萊蕪市、濱州市、日照市、淄博市、威海市、東營市可以分為一類；最后泰安市、德州市、聊城市、濟(jì)寧市、臨沂市、棗莊市、菏澤市分為一類。
第二，青u市借助其開放的沿海城市的優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揚(yáng)優(yōu)勢(shì)，尤其在進(jìn)出口方面做得很好，所以其經(jīng)濟(jì)總體排名第一。煙臺(tái)市利用其沿海地理優(yōu)勢(shì)，進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)展較好，與其分為一類的濰坊市、濟(jì)南市在經(jīng)濟(jì)因子上發(fā)展較好，在人口因子上要注意發(fā)展和改進(jìn)。
第三，聚類分析結(jié)合上面的因子分析可看出，萊蕪市、濱州市、日照市、淄博市、威海市、東營市在山東省中東地區(qū)，在進(jìn)出口貿(mào)易方面還有待提高，所以這幾個(gè)地級(jí)市在這一方面要加快發(fā)展以帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；泰安市、德州市、聊城市、濟(jì)寧市、臨沂市、棗莊市、菏澤市分為一類，是經(jīng)濟(jì)較弱地區(qū)，這一類地區(qū)在人口增長率方面較其它地級(jí)市較差，所以這一類地區(qū)不僅要注意進(jìn)出口貿(mào)易方面的發(fā)展，借鑒經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好的城市。
三、山東省17個(gè)地級(jí)市經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的對(duì)策建議
根據(jù)本文的分析可知為促進(jìn)山東省經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，主要可從下面幾個(gè)方面入手：
（一）改善經(jīng)濟(jì)制度，共同發(fā)展
一是改革開放的實(shí)踐及其他省市的經(jīng)驗(yàn)表明，通過發(fā)展橫向經(jīng)濟(jì)聯(lián)合與協(xié)作，可以大力發(fā)展各地級(jí)市的進(jìn)出口貿(mào)易方面的發(fā)展。使人流、物流、資金流、信息流暢通，從而帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。所以要實(shí)現(xiàn)山東省的各地級(jí)市經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展，就要密切各地區(qū)之間的聯(lián)系，加快橫向經(jīng)濟(jì)發(fā)展的步伐，把東部地區(qū)外向型經(jīng)濟(jì)與中西部的資源相結(jié)合起來，逐步形成中西部地區(qū)與東部地區(qū)外向型經(jīng)濟(jì)相互促進(jìn)的發(fā)展；二是東部沿海地區(qū)要對(duì)中西部地區(qū)進(jìn)行對(duì)口支援和重點(diǎn)扶持。中西部地區(qū)也應(yīng)該在能源和方面加大與東部地區(qū)的溝通，從而合理配置資源。
（二）采取措施吸引內(nèi)外資
在資本充盈的今天，山東省在引進(jìn)資本這方面不僅要協(xié)調(diào)省內(nèi)、國內(nèi)資金，國內(nèi)資金也應(yīng)重視。改革開放給經(jīng)濟(jì)帶來快速的發(fā)展，所以在現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中也應(yīng)該注意與外部資金的溝通。構(gòu)建提高內(nèi)資使用效率，山東省東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力較強(qiáng)，投資環(huán)境好，外資源源不斷。中西部地區(qū)可以把握機(jī)會(huì)，改善投資環(huán)境，提供優(yōu)惠政策趁機(jī)吸引被東部沿海地區(qū)排斥在外的內(nèi)資，同時(shí)也注意吸引外資。此外要重視內(nèi)外資企業(yè)的發(fā)展，提高內(nèi)資的科技含量和使用效率，鼓勵(lì)內(nèi)資企業(yè)進(jìn)行研究與開發(fā)，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，真正實(shí)現(xiàn)依靠民族力量強(qiáng)大經(jīng)濟(jì)。
（三）改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，不斷發(fā)展自身經(jīng)濟(jì)
對(duì)于山東省的特殊的地理分布（部分地區(qū)靠海），處在不同發(fā)展水平的各個(gè)城市應(yīng)該根據(jù)市場(chǎng)的需求，發(fā)揮本地優(yōu)勢(shì)，沿海地區(qū)除一些經(jīng)濟(jì)體制之外發(fā)展旅游業(yè)也同樣可以帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，所以山東省中西部地區(qū)在調(diào)整其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的同時(shí)，也可以發(fā)掘自身的優(yōu)勢(shì)，發(fā)展旅游業(yè)。發(fā)展旅游業(yè)不僅可以給經(jīng)濟(jì)的發(fā)展創(chuàng)造很多機(jī)會(huì)，而且還可以吸引更多的資金、人才資源等資源，從而不斷地實(shí)現(xiàn)自身產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理化和高級(jí)化；在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上，也應(yīng)該根據(jù)自身優(yōu)勢(shì)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，揚(yáng)長避短，使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)越來越完善，從而經(jīng)濟(jì)達(dá)到持續(xù)發(fā)展
作者簡介：李婭婷（1992-），女，山東濟(jì)寧人，山西財(cái)經(jīng)大學(xué)2015（應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)）專業(yè)碩士研究生，研究方向：計(jì)量模型。
摘要：根據(jù)國家新一輪高校分類辦學(xué)和建設(shè)應(yīng)用技術(shù)型高校的需要，如何教好應(yīng)用技術(shù)型高校的多元統(tǒng)計(jì)分析課程，一直是我們這類應(yīng)用技術(shù)型高校教師在積極思考的問題，我們?cè)诮虒W(xué)過程中一直都在不斷探索應(yīng)用型教學(xué)的實(shí)現(xiàn)形式，總感覺到目前的教學(xué)方法存在一些問題，基于這樣的要求，著力于多元統(tǒng)計(jì)分析的基本概念、基本方法和基本理論，充分反映應(yīng)用技術(shù)型高校的指導(dǎo)思想，力求做到強(qiáng)化應(yīng)用和技術(shù)創(chuàng)新，對(duì)《多元統(tǒng)計(jì)分析》課程實(shí)踐教學(xué)進(jìn)行創(chuàng)新研究。
關(guān)鍵詞：應(yīng)用技術(shù)型；多元統(tǒng)計(jì)分析；課程實(shí)踐教學(xué)
0引言
多元統(tǒng)計(jì)分析是從經(jīng)典統(tǒng)計(jì)學(xué)中發(fā)展起來的一個(gè)分支，是一種綜合分析方法，它能夠在多個(gè)對(duì)象和多個(gè)指標(biāo)互相關(guān)聯(lián)的情況下分析它們的統(tǒng)計(jì)規(guī)律，很適合自然科學(xué)和社會(huì)科學(xué)的特點(diǎn)。主要內(nèi)容包括多元正態(tài)分布及其抽樣分布、多元正態(tài)總體的均值向量和協(xié)方差陣的假設(shè)檢驗(yàn)、多元方差分析、直線回歸與相關(guān)、多元線性回歸與相關(guān)（Ⅰ）和（Ⅱ）、主成分分析與因子分析、判別分析與聚類分析、Shannon信息量及其應(yīng)用。
多元統(tǒng)計(jì)分析是一門研究多指標(biāo)隨機(jī)現(xiàn)象統(tǒng)計(jì)規(guī)律的統(tǒng)計(jì)學(xué)科，隨著計(jì)算機(jī)的普遍應(yīng)用和軟件的迅猛發(fā)展以及大數(shù)據(jù)時(shí)代的來臨，使得自然科學(xué)和社會(huì)科學(xué)的各個(gè)領(lǐng)域都廣泛的用到多元統(tǒng)計(jì)分析方法，比如在經(jīng)濟(jì)、金融保險(xiǎn)、生物醫(yī)學(xué)、環(huán)境數(shù)據(jù)、管理工程等相關(guān)領(lǐng)域。尤其是多元分析方法在處理多維數(shù)據(jù)時(shí)，它必不可少的分析工具。作為統(tǒng)計(jì)學(xué)的主要分支，多元統(tǒng)計(jì)分析方法正在向人類生活和生產(chǎn)的每一個(gè)角落滲透，其分析理論也在實(shí)際應(yīng)用中逐步的完善和發(fā)展。多元統(tǒng)計(jì)分析也可以對(duì)國家的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)進(jìn)行深入分析，并以直觀的方式進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)建模，為經(jīng)濟(jì)決策提供了理論支持。
所以，作為講授多元統(tǒng)計(jì)分析這門課程的老師，扮演著相當(dāng)重要的角色，那就是如何引導(dǎo)學(xué)生學(xué)習(xí)和掌握這門課程，為學(xué)生進(jìn)入理論研究部門和實(shí)際應(yīng)用部門打下夯實(shí)的基礎(chǔ)。培養(yǎng)應(yīng)用型統(tǒng)計(jì)學(xué)人才，應(yīng)當(dāng)是既能夠勝任企事業(yè)和行政職能部門的統(tǒng)計(jì)人才，又是能從事市場(chǎng)調(diào)查與分析、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)與預(yù)測(cè)的經(jīng)濟(jì)人才。于是本文做了如下的踐與探索。
1《多元統(tǒng)計(jì)分析》課程實(shí)踐教學(xué)現(xiàn)狀
1.1數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)不足
《多元統(tǒng)計(jì)分析》是運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法來研究多指標(biāo)隨機(jī)現(xiàn)象統(tǒng)計(jì)規(guī)律的一門統(tǒng)計(jì)學(xué)科。它是一元統(tǒng)計(jì)分析在維度上的推廣。同時(shí)，《多元統(tǒng)計(jì)分析》也是數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的一個(gè)重要分支。所以數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)是至關(guān)重要的，而數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)偏理論一些，不會(huì)有太多的應(yīng)用題，抽象的概念很多，之所以感覺抽象是因?yàn)楹雎粤硕x的來源和下定義的出發(fā)點(diǎn)，這樣就很難理解抽象的概念，運(yùn)用就更談不上了；很多同學(xué)在學(xué)習(xí)過程中不注重各種定理的來源和證明，其實(shí)這些定理的證明過程也是必須要理解并能掌握其證明方法的。整個(gè)幾門數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)課程線性代數(shù)基礎(chǔ)、矩陣論、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)的不牢固，更何談融會(huì)貫通了，而多元統(tǒng)計(jì)分析這門課程是建立在有一定數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)上的，尤其是概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)方面的基礎(chǔ)知識(shí)，因?yàn)榻滩闹卸际且恍┞?lián)系很緊湊的理論，而且有些推證簡化了過程的證明和計(jì)算，如果沒有一些數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)，就不知道定理結(jié)論的來源，這樣只能是死記結(jié)論，導(dǎo)致不能很好的應(yīng)用所學(xué)知識(shí)，如果沒有這些就不能更好的掌握多元統(tǒng)計(jì)分析的理論與方法，也不能更好的理解多元統(tǒng)計(jì)分析中的基本概念。
1.2重傳統(tǒng)的數(shù)理邏輯的推證，輕統(tǒng)計(jì)思想的講解
我們?cè)谡麄€(gè)實(shí)施教學(xué)過程中，經(jīng)常使用的教學(xué)方式是強(qiáng)化傳統(tǒng)的數(shù)理邏輯的推證，簡化對(duì)統(tǒng)計(jì)方法適用性的變別能力以及利用這些方法分析經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)能力的練習(xí)，這是老師們?cè)谥v授多元統(tǒng)計(jì)分析這門課程時(shí)經(jīng)常會(huì)忽略的問題。學(xué)習(xí)多元統(tǒng)計(jì)分析的最終目的是要應(yīng)用于現(xiàn)實(shí)，分析和解決現(xiàn)實(shí)問題。老師在講授這門課程時(shí)往往側(cè)重在數(shù)理方法的推導(dǎo)上，這也導(dǎo)致很多同學(xué)把重點(diǎn)放在反復(fù)推敲理解這些證明過程上，而對(duì)于分析方法和公式在現(xiàn)實(shí)中的應(yīng)用并不重視。因此學(xué)生只是被動(dòng)性學(xué)習(xí)，沒有主動(dòng)去探索問題，最終也不知道如何使用統(tǒng)計(jì)分析方法。
課程教學(xué)方法還是照搬我國傳統(tǒng)的理科教學(xué)方法，即“重點(diǎn)知識(shí)+例子說明+技巧解題”，這種固定的教學(xué)過程，看似完成了教學(xué)任務(wù)，但是學(xué)生的學(xué)習(xí)效果不能得到保證，這些技巧大多情況是學(xué)過之后很快就會(huì)忘記，所以我們也可以感覺到，當(dāng)前多元統(tǒng)計(jì)分析在教學(xué)中存在一些問題，我們只是一味的強(qiáng)調(diào)怎樣運(yùn)用技巧解題，不去教學(xué)生如何用方法處理實(shí)際問題，這樣的教學(xué)失誤只注重理論上的教與學(xué)，既缺乏探究性和開創(chuàng)性，又缺乏實(shí)際運(yùn)用訓(xùn)練。很多學(xué)生反映總是有種學(xué)到的不能用到實(shí)處的感覺，學(xué)習(xí)也是為了應(yīng)付考試，所以這種傳統(tǒng)的教學(xué)方式難以培養(yǎng)應(yīng)用技術(shù)型統(tǒng)計(jì)學(xué)人才，與其他先進(jìn)的學(xué)科教育相比缺乏生動(dòng)性與普遍性。
1.3案例教學(xué)中存在的問題
案例教學(xué)法的采用給多元統(tǒng)計(jì)分析學(xué)科的教學(xué)實(shí)踐帶來很多好處，然而，如果運(yùn)用不適當(dāng)，其好處和作用就不能真正體現(xiàn)出來。但是如果忽略理論知識(shí)的學(xué)習(xí)，只是重視案例的學(xué)習(xí)，此類主要體現(xiàn)在學(xué)生身上。例如在教學(xué)實(shí)踐中老師們經(jīng)常會(huì)遇到學(xué)生建議少講理論知識(shí)，多增加案例分析的情況。在學(xué)生們看來，理論性的概念和統(tǒng)計(jì)原理太單調(diào)乏味，然而忽視理論知識(shí)的學(xué)習(xí)，沒有牢固的基礎(chǔ)，不能積極參與到具體案例分析的討論中來，聽而不思考，思維過程就難免具有依賴性，即被動(dòng)的接受學(xué)習(xí)，這類學(xué)生普遍缺乏體驗(yàn)性學(xué)習(xí)和研究性學(xué)習(xí)。而且，目前大多數(shù)高校統(tǒng)計(jì)學(xué)科教師在案例教學(xué)中所采用的案例素材也有不少問題，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：第一，不能很好地結(jié)合教學(xué)目的選擇案例。任何學(xué)科案例教學(xué)所使用的案例都應(yīng)該服務(wù)于教學(xué)目的，若是不能明確案例教學(xué)要解決的是統(tǒng)計(jì)領(lǐng)域內(nèi)什么層次的問題，要提高的是學(xué)生哪方面的能力水平，案例教學(xué)就無法達(dá)到預(yù)計(jì)的效果。第二，教學(xué)實(shí)踐中使用的案例時(shí)效性較差。沒有結(jié)合社會(huì)經(jīng)濟(jì)的熱點(diǎn)問題開展案例教學(xué)，難以被學(xué)生理解、接受和認(rèn)可。在這種傳統(tǒng)教學(xué)案例中，我們只看到知識(shí)的積淀而感覺不到對(duì)求索的追求；只看到記憶與理解而感覺不到質(zhì)疑與批判；只看到“學(xué)會(huì)”的成果而感覺不到“會(huì)學(xué)”的收獲、“樂學(xué)”的體驗(yàn)。
2應(yīng)用技術(shù)型統(tǒng)計(jì)學(xué)人才培養(yǎng)中《多元統(tǒng)計(jì)分析》課程實(shí)踐教學(xué)的創(chuàng)新研究
我們要以統(tǒng)計(jì)學(xué)思想的培養(yǎng)以及統(tǒng)計(jì)學(xué)方法在經(jīng)濟(jì)管理領(lǐng)域中的應(yīng)用作為本R到萄У幕本目標(biāo)，推動(dòng)教學(xué)方法的改革。我們經(jīng)過自己的教學(xué)實(shí)踐與思考指出了多元統(tǒng)計(jì)分析學(xué)科教學(xué)中存在的問題，并就改進(jìn)多元統(tǒng)計(jì)分析學(xué)科教學(xué)提出了若干建議。
2.1以我國經(jīng)濟(jì)真實(shí)數(shù)據(jù)編寫案例，結(jié)合社會(huì)熱點(diǎn)開展案例教學(xué)
在進(jìn)行案例教學(xué)的過程中，多元統(tǒng)計(jì)分析要注意以我國現(xiàn)行經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的真實(shí)數(shù)據(jù)為素材編寫案例，并結(jié)合社會(huì)經(jīng)濟(jì)的熱點(diǎn)問題開展案例教學(xué)。比如“以我國2013年-2015年的社會(huì)消費(fèi)品零售總額的真實(shí)數(shù)據(jù)為樣本建立統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型，并利用該模型對(duì)2015年-2017年進(jìn)行社會(huì)消費(fèi)品零售總額的預(yù)測(cè)分析”；“以我國2013年1季度至2016年4季度的GDP季度真實(shí)數(shù)據(jù)，建立統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型，估計(jì)與檢驗(yàn)，然后預(yù)測(cè)2017年1季度至4季度的GDP。”如果我們準(zhǔn)備這樣的案例進(jìn)行教學(xué)，就能使學(xué)生對(duì)所學(xué)的東西感興趣、有好奇心和探究欲。
作為一種綜合分析方法，多元統(tǒng)計(jì)分析只能作為一種定量和定性分析的工具，對(duì)案例進(jìn)行深刻剖析。在案例教學(xué)實(shí)施中，應(yīng)當(dāng)以學(xué)生為主體，教師處于主導(dǎo)地位。任課老師需要及時(shí)掌握案例教學(xué)的進(jìn)度，把握住同學(xué)們課堂討論的內(nèi)容和方向。案例教學(xué)法有利于激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)的積極性和主動(dòng)性，我們學(xué)習(xí)多元統(tǒng)計(jì)分析這門課程就是要學(xué)會(huì)處理數(shù)據(jù)并能進(jìn)行定量分析，如統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)法、核算的方法、指數(shù)模型方法、經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法等，因此，在教學(xué)實(shí)踐中任課教師需充分利用案例法開展教學(xué)活動(dòng)，注重對(duì)學(xué)生們進(jìn)行統(tǒng)計(jì)方法適用性的識(shí)別能力以及利用這些方法分析數(shù)量經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)能力的訓(xùn)練。而在選取教學(xué)案例方面則應(yīng)該注意把握選取案例的目的性、時(shí)效性和實(shí)用性，即要使所選取的案例既符合理論知識(shí)一致，服務(wù)于教學(xué)目的，又能緊跟當(dāng)前社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，同時(shí)還一定要選擇教師自己能夠把握，學(xué)生便于理解、掌握和認(rèn)可的案例。
2.2積極開展實(shí)驗(yàn)教學(xué)，將理論教學(xué)與實(shí)驗(yàn)教學(xué)相結(jié)合
實(shí)驗(yàn)教學(xué)是多元統(tǒng)計(jì)分析課程教學(xué)中必不可少的環(huán)節(jié)。學(xué)生通過親自操作，能夠加強(qiáng)對(duì)各統(tǒng)計(jì)分析方法的理解，并從中探索出一些新問題。然而，在教學(xué)過程中也出現(xiàn)了一些新問題。具體的來說，理論教學(xué)和實(shí)驗(yàn)教學(xué)有些脫離，理論教學(xué)的原理及其步驟的推導(dǎo)與實(shí)驗(yàn)基本脫節(jié)，使學(xué)生感到理論推證的沒必要，實(shí)驗(yàn)教學(xué)中，使用統(tǒng)計(jì)MATLAB軟件、SPSS軟件、SAS軟件、R軟件等的缺點(diǎn)是只求結(jié)果不論原因和運(yùn)行環(huán)境，理論的學(xué)習(xí)得不到實(shí)踐環(huán)節(jié)的練習(xí)和鞏固，使學(xué)生難以琢磨，就像“霧里看花”，這樣實(shí)質(zhì)上沒有達(dá)到課程教學(xué)真正的要求。作為一套可以提供一些集成的統(tǒng)計(jì)工具，統(tǒng)計(jì)軟件更重要的是它可以提供各種數(shù)學(xué)計(jì)算、統(tǒng)計(jì)計(jì)算的函數(shù)，并使使用者能靈活機(jī)動(dòng)的進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，甚至還可以創(chuàng)造出符合需要的新的統(tǒng)計(jì)計(jì)算方法。例如MATLAB軟件就是借助軟件的統(tǒng)計(jì)工具箱中計(jì)算的函數(shù)完成，在實(shí)驗(yàn)教學(xué)過程中，我們強(qiáng)調(diào)訓(xùn)練對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)分析能力，要學(xué)生根據(jù)所學(xué)的多元統(tǒng)計(jì)分析方法的理論步驟，分步驟編程獨(dú)立完成。這樣不僅使學(xué)生確實(shí)掌握各個(gè)多元統(tǒng)計(jì)分析方法的基本原理與步驟，而且也有針對(duì)性的使學(xué)生學(xué)習(xí)了MATLAB軟件中相關(guān)基本的操作方法，真正地做到掌握該軟件，在實(shí)驗(yàn)環(huán)節(jié)又一次鞏固了學(xué)生對(duì)理論問題的學(xué)習(xí)，在實(shí)驗(yàn)完成后要求同學(xué)根據(jù)自己的親自體驗(yàn)寫實(shí)驗(yàn)報(bào)告。這樣在每次實(shí)驗(yàn)中，大多數(shù)學(xué)生在實(shí)驗(yàn)中都有收獲而且會(huì)有更深刻的思考，從而達(dá)到了教學(xué)目的。
2.3拓寬學(xué)生視野，加強(qiáng)師資建設(shè)
除了從實(shí)踐中尋求幫助外，還應(yīng)盡可能給學(xué)生們提供與統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)相關(guān)的、教師交流的機(jī)會(huì)和平臺(tái)，使學(xué)生們切身感受到學(xué)習(xí)多元統(tǒng)計(jì)分析的重要性，從而調(diào)動(dòng)學(xué)生學(xué)習(xí)統(tǒng)計(jì)學(xué)的積極性；適當(dāng)吸納優(yōu)秀學(xué)生加入到教師的相關(guān)科研活動(dòng)中，充分挖掘?qū)W生學(xué)習(xí)和研究的潛力，這樣不僅注重了學(xué)生的“學(xué)”，同時(shí)還讓學(xué)生體會(huì)到學(xué)習(xí)不僅是學(xué)的過程還是一個(gè)探究的過程，這樣不僅優(yōu)化了教學(xué)質(zhì)量，還能取得更佳的教學(xué)效果。與此同時(shí)，統(tǒng)計(jì)學(xué)教師要保證有充分的時(shí)間去學(xué)習(xí)和掌握經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)領(lǐng)域相關(guān)的實(shí)務(wù)操作，因此學(xué)校可適當(dāng)安排教師分批去企業(yè)培訓(xùn)和鍛煉，以此提高教師自身在統(tǒng)計(jì)實(shí)務(wù)方面的處理能力，增強(qiáng)教師的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；有條件的學(xué)生還可以定期組織部分教師外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高教師在統(tǒng)計(jì)實(shí)踐方面的水平，鼓勵(lì)專業(yè)教師積極參加統(tǒng)計(jì)專業(yè)相關(guān)的技術(shù)資格考試以取得相應(yīng)資格證書，達(dá)到“雙師型”教師的要求；聘請(qǐng)國內(nèi)高校相關(guān)專業(yè)知名教授做學(xué)校的兼職教授來指導(dǎo)青年教師，通過與本專業(yè)知名專家學(xué)者的親身交流和學(xué)習(xí)提高青年教師的專業(yè)理論水平和實(shí)踐教學(xué)水平；在教學(xué)實(shí)踐方面，學(xué)校可以充分調(diào)動(dòng)各方資源，如聘請(qǐng)公司、企事業(yè)、地方統(tǒng)計(jì)部門等實(shí)踐能力強(qiáng)的專家或青年教師擔(dān)任學(xué)生專業(yè)實(shí)踐的指導(dǎo)教師，開闊學(xué)生們的眼界，幫助提升統(tǒng)計(jì)學(xué)課程實(shí)踐教學(xué)的質(zhì)量。
2.4在教學(xué)中融入數(shù)學(xué)建模思想
數(shù)學(xué)建模方法側(cè)重于對(duì)實(shí)際問題的處理，在實(shí)際問題中龐大的信息數(shù)據(jù)量往往在對(duì)數(shù)據(jù)的處理和分析上提出更高的要求，要從表面上看起來雜亂無章的數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)和提煉出有規(guī)律性的結(jié)論，必須要掌握必要的統(tǒng)計(jì)分析工具，一些具有實(shí)際意義的數(shù)學(xué)建模實(shí)例，成為多元統(tǒng)計(jì)學(xué)分析應(yīng)用的經(jīng)典材料，這正是多元統(tǒng)計(jì)分析的“用武之地”，用多元統(tǒng)計(jì)分析方法解決了實(shí)際問題，這也正是多元統(tǒng)計(jì)分析解決了數(shù)學(xué)建模問題，即所謂融入數(shù)學(xué)建模思想，也提高了學(xué)生處理實(shí)際問題的能力。在講授多元統(tǒng)計(jì)學(xué)分析課程中融入數(shù)學(xué)建模思想與方法，結(jié)合元統(tǒng)計(jì)學(xué)分析中基本概念、公式、統(tǒng)計(jì)理理以及分析方法的教學(xué)，鼓勵(lì)學(xué)生積極運(yùn)用統(tǒng)計(jì)軟件和工具，對(duì)現(xiàn)實(shí)生活和產(chǎn)生的真實(shí)現(xiàn)象和數(shù)據(jù)等信息加以整合、歸納，經(jīng)過演繹、求解以及推斷，從統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)角度給出分析與預(yù)測(cè)，再經(jīng)過翻譯和解釋，返回到實(shí)際生活中，用實(shí)踐來檢驗(yàn)這些數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。通過“實(shí)踐―理論―再實(shí)踐”的循環(huán)，讓學(xué)生采用數(shù)學(xué)建模的理論與方法在平常的學(xué)習(xí)中掌握多元統(tǒng)計(jì)分析。
3結(jié)束語
通過《多元統(tǒng)計(jì)分析》課程實(shí)踐教學(xué)的創(chuàng)新研究，一方面，可以理清今后統(tǒng)計(jì)類專業(yè)建設(shè)的方向，即以培養(yǎng)學(xué)生綜合運(yùn)用統(tǒng)計(jì)理論知識(shí)和方法解決實(shí)際問題的綜合能力和實(shí)踐能力，作為統(tǒng)計(jì)人才培養(yǎng)改革與專業(yè)建設(shè)的導(dǎo)向。另一方面，通過對(duì)統(tǒng)計(jì)類專業(yè)實(shí)踐教學(xué)創(chuàng)新模式的探索，可以使該專業(yè)的課程實(shí)驗(yàn)、畢業(yè)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)實(shí)習(xí)等與統(tǒng)計(jì)實(shí)際工作聯(lián)系較密切的環(huán)節(jié)既按照教學(xué)要求實(shí)施，又能有針對(duì)性地增強(qiáng)教學(xué)效果，這對(duì)提高該專業(yè)的實(shí)踐教學(xué)質(zhì)量具有關(guān)鍵的教學(xué)研究意義。更重要的是，對(duì)實(shí)踐教學(xué)創(chuàng)新的探索，能夠充分體現(xiàn)該專業(yè)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的統(tǒng)計(jì)人才培養(yǎng)特色，進(jìn)一步推動(dòng)該專業(yè)教育教學(xué)改革和發(fā)展，也更加拉近該專業(yè)學(xué)生與經(jīng)濟(jì)管理部門、相關(guān)企業(yè)的距離，進(jìn)一步消除學(xué)生對(duì)統(tǒng)計(jì)工作的陌生感，縮短畢業(yè)生進(jìn)入統(tǒng)計(jì)工作崗位的適應(yīng)期，這對(duì)擴(kuò)大畢業(yè)生就業(yè)面，增強(qiáng)畢業(yè)生就業(yè)能力，提高該專業(yè)以及學(xué)校的社會(huì)知名度，也具有現(xiàn)實(shí)意義。此外，統(tǒng)計(jì)學(xué)是作為我校學(xué)科整體布局中的一個(gè)重要組成部分，構(gòu)建培養(yǎng)技術(shù)應(yīng)用型人才的統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)實(shí)踐教學(xué)體系，將推動(dòng)統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)的教學(xué)模式改革，也將給其他學(xué)科專業(yè)的教學(xué)改革以一定的示范和啟發(fā)。
【摘 要】多元統(tǒng)計(jì)分析被廣泛應(yīng)用在各學(xué)科領(lǐng)域當(dāng)中，是問題研究必不可少的手段。本文簡單介紹多元統(tǒng)計(jì)分析的發(fā)展歷程，并簡述了較為常用的4種多元統(tǒng)計(jì)分析方法。同時(shí)，本文以安徽省的R&D投入和GDP數(shù)據(jù)為研究變量，采用多元回歸方法，對(duì)3個(gè)變量進(jìn)行了單位根檢驗(yàn)、協(xié)整分析和回歸估計(jì)。結(jié)果表明，R&D投入與GDP之間存在長期協(xié)整關(guān)系，并且是正相關(guān)。這與大多數(shù)文獻(xiàn)資料研究結(jié)論相符合。
【關(guān)鍵詞】多元統(tǒng)計(jì)分析；多元線性回歸；ADF檢驗(yàn)；協(xié)整分析
隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)步發(fā)展，學(xué)者發(fā)現(xiàn)利用一元回歸分析已經(jīng)滿足不了實(shí)證分析的要求。這是因?yàn)檠芯繂栴}除了受到一維變量的影響，也會(huì)受到其他因素的作用。尤其是在延長樣本數(shù)據(jù)時(shí)期、增大樣本容量、引入其他影響因素之后，數(shù)據(jù)內(nèi)部之間的規(guī)律難以依靠一元回歸挖掘出來。多元統(tǒng)計(jì)分析開始被廣泛應(yīng)用在經(jīng)濟(jì)、管理、農(nóng)業(yè)、社會(huì)、生物等研究領(lǐng)域。
一、多元統(tǒng)計(jì)分析的發(fā)展
縱觀多元統(tǒng)計(jì)分析的發(fā)展進(jìn)程，二位正態(tài)總體的分析方法雖然出現(xiàn)于19世紀(jì)，但多元統(tǒng)計(jì)分析的正式興起卻在20世紀(jì)。20世紀(jì)30年代，費(fèi)希爾、霍特林等人為多元統(tǒng)計(jì)分析研究奠定理論基礎(chǔ)。進(jìn)入40年代，心理、教育、生物等領(lǐng)域開始將多元統(tǒng)計(jì)分析作為研究手段分析問題。但由于計(jì)算工作量較為繁雜和時(shí)局的影響，多元統(tǒng)計(jì)分析并未廣發(fā)應(yīng)用在其他領(lǐng)域，得到更進(jìn)一步的發(fā)展。50年代后，計(jì)算機(jī)的出現(xiàn)為其發(fā)展提供技術(shù)便利，相關(guān)理論也得以提出。時(shí)至今日，諸如SPSS、R、SAS、EVIEWS等多種計(jì)量軟件使得多元統(tǒng)計(jì)分析實(shí)際應(yīng)用在各學(xué)科領(lǐng)域。
二、多元統(tǒng)計(jì)分析的基本方法
1.多元回歸分析
多元回歸分析的基本原理與一元線性回歸分析相似，只不過是自變量為兩個(gè)或兩個(gè)以上。通過多元回歸分析，幾個(gè)變量之間是否存在的特定相關(guān)關(guān)系以及是何種關(guān)系將得到驗(yàn)證。在實(shí)證研究中，則通常會(huì)引入控制變量，通過控制一些變量的取值，可以更好研究主要自變量影響程度，在此基礎(chǔ)上可以進(jìn)行因素分析，厘清各因素間的相互關(guān)系。
2.主成分分析
與多元線性回歸法不同，主成分分析適用于更多個(gè)指標(biāo)的數(shù)據(jù)處理。在建立多層次的指標(biāo)體系后，將多個(gè)指標(biāo)轉(zhuǎn)化為保留原有數(shù)據(jù)大部分信息的幾個(gè)綜合指標(biāo)，并利用這幾個(gè)綜合指標(biāo)來分析。將復(fù)雜的指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行壓縮，變量之間不存在相關(guān)性，壓縮后得到的指標(biāo)要有代表性，不能損失太多原始信息，能夠準(zhǔn)確解釋研究問題的內(nèi)在關(guān)系。分析步驟主要包括以下幾步：俗薊處理原始數(shù)據(jù)矩陣；基于標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)矩陣建立標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)系數(shù)矩陣；計(jì)算特征根、特征向量及標(biāo)準(zhǔn)正交化特征向量；依據(jù)結(jié)果確定主成分個(gè)數(shù)；計(jì)算主成分和主成分值；計(jì)算研究樣本的得分值并加以評(píng)價(jià)。
3.因子分析
與主成分分析法相似，因子分析也是對(duì)多個(gè)變量的降維處理。通過研究相關(guān)陣或協(xié)方差陣的內(nèi)部關(guān)系，提取代表性的因子，以因子為新的解釋變量，計(jì)算得出個(gè)樣本的因子得分，并加以排序、評(píng)價(jià)分析。與主成分分析方法處理程序不同，因子分析在得到特征向量等數(shù)據(jù)后，需要確定公共因子個(gè)數(shù)，并計(jì)算因子載荷矩陣和各樣本的因子得分、總因子得分。
4.聚類分析
聚類分析也是實(shí)證分析當(dāng)中常用的一種研究方法。它是將數(shù)據(jù)按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將以分類，同類別下的數(shù)據(jù)之間差異比較下，不同類別之間的數(shù)據(jù)則有較大的差異。具體的分析方法包括層次聚類法、非層次聚類法、智能聚類法等。
三、多元回歸分析的應(yīng)用
本文選擇多元線性回歸法加以實(shí)際應(yīng)用。本文采用時(shí)間序列方法分析安徽省R&D投入與經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系。安徽省GDP絕對(duì)值取自2001-2015年的《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》，R&D經(jīng)費(fèi)與R&D人員都則取自中國科技統(tǒng)計(jì)網(wǎng)站的中國科技統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（2001-2015年）。為了消除異方差的影響，將三變量對(duì)數(shù)化處理。同時(shí)，對(duì)數(shù)化的數(shù)據(jù)也能夠反映變量之間的彈性系數(shù)，不改變變量之間的協(xié)整關(guān)系。GERD代表R&D投入經(jīng)費(fèi)，GRP代表R&D人員，GDP代表經(jīng)濟(jì)增長。
1.單位根檢驗(yàn)
通過EVIEWS6.0軟件估計(jì)，結(jié)果顯示，原序列l(wèi)nGDP、lnGERD、lnGRP是非平穩(wěn)時(shí)間序列。對(duì)三者進(jìn)行一階差分后，D（lnGDP）、D（lnGRP）、D（lnGERD）通過ADF檢驗(yàn)，拒絕原假設(shè)，即差分后的序列是平穩(wěn)的。因此，lnGDP、lnGRP、 lnGERD是一階單整的。
2.協(xié)整分析
由ADF檢驗(yàn)可知，lnGDP、lnGRP、lnGERD符合協(xié)整分析的條件。本文采用回歸殘差的協(xié)整檢驗(yàn)方法。檢驗(yàn)結(jié)果顯示，殘差序列在1%的顯著性水平下拒絕原假設(shè)，可以確定殘差序列是平穩(wěn)的，變量之間存在長期協(xié)整關(guān)系。
3.回歸分析
回歸方程結(jié)果為：lnGDP = 7.6579lnGERD + 0.3510 lnGRP +C。模型可決系數(shù)為0.8767，接近于1，且F值也通過顯著性檢驗(yàn)，說明回歸方程的擬合效果較好且變量之間的線性關(guān)系顯著。
摘要：《多元統(tǒng)計(jì)分析》是一門實(shí)踐應(yīng)用性很強(qiáng)的數(shù)學(xué)學(xué)科，文章特別針對(duì)農(nóng)林類統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)教學(xué)，分析了目前課程教學(xué)存在的問題，從教學(xué)理念、教學(xué)目標(biāo)、教學(xué)內(nèi)容、實(shí)踐教學(xué)等方面入手，全面、系統(tǒng)地論述了其教學(xué)體系改革的內(nèi)容、方法和途徑，為同類院校相關(guān)課程的教學(xué)改革提供了科學(xué)的參考和借鑒。
關(guān)鍵詞：《多元統(tǒng)計(jì)分析》；教學(xué)改革；統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)；農(nóng)林院校
《多元統(tǒng)計(jì)分析》是高等院校的一門應(yīng)用性很強(qiáng)的課程，是統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)的優(yōu)秀課程，也是非統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)財(cái)經(jīng)管理類、農(nóng)林類專業(yè)研究生重要的基礎(chǔ)課程。這門學(xué)科發(fā)展到今天，在自然科學(xué)、社會(huì)科學(xué)、工程技術(shù)、軍事科學(xué)及工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等諸多領(lǐng)域中都起著不可或缺的作用，在各個(gè)專業(yè)的教學(xué)中占有重要的地位，對(duì)于本科學(xué)生實(shí)證能力的培養(yǎng)、學(xué)術(shù)研究基礎(chǔ)的奠定至關(guān)重要。文章對(duì)非統(tǒng)計(jì)專業(yè)《多元統(tǒng)計(jì)分析》課程教學(xué)展開了積極有意義的探索研究，并取得了一定的教學(xué)效果，但特別針對(duì)農(nóng)林類統(tǒng)計(jì)專業(yè)該課程的教學(xué)研究尚不多見。目前，很多綜合院校、財(cái)經(jīng)院校開設(shè)有統(tǒng)計(jì)學(xué)本科專業(yè)，有些農(nóng)林院校也設(shè)有該專業(yè)，教學(xué)內(nèi)容及手段各有不同。基于此，本文結(jié)合我校統(tǒng)計(jì)專業(yè)培養(yǎng)模式，以及近年來該課程教學(xué)改革的探索與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，從教學(xué)理念、教學(xué)目標(biāo)、教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法等方面入手，構(gòu)建以課堂、實(shí)驗(yàn)室和社會(huì)實(shí)踐多元化的立體教育教學(xué)體系，全面、系統(tǒng)地論述了其教學(xué)體系改革的內(nèi)容、方法和途徑，為同類院校相關(guān)課程的教學(xué)改革提供了科學(xué)的參考和借鑒。
一、統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)《多元統(tǒng)計(jì)分析》的教學(xué)現(xiàn)狀及存在的問題
從2006年開始，我校統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)開始招收本科生，專業(yè)培養(yǎng)目標(biāo)是培養(yǎng)具有良好的統(tǒng)計(jì)素養(yǎng)，具有較強(qiáng)的創(chuàng)新意識(shí)，掌握統(tǒng)計(jì)學(xué)的基本原理和方法，能熟練地運(yùn)用計(jì)算機(jī)分析數(shù)據(jù)，能在企業(yè)、事業(yè)單位、經(jīng)濟(jì)、金融等管理部門及資源與環(huán)境統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)部門從事數(shù)據(jù)分析、信息提取，進(jìn)行推斷、預(yù)測(cè)和決策的復(fù)合型人才，同時(shí)也為科研教育部門培養(yǎng)從事統(tǒng)計(jì)學(xué)研究和教學(xué)的復(fù)合型人才。對(duì)這一新辦專業(yè)人才培養(yǎng)模式與教學(xué)體系的研究實(shí)踐成為我校當(dāng)前教學(xué)改革工作的重點(diǎn)問題。《多元統(tǒng)計(jì)分析》不僅是我校統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)的優(yōu)秀課程，更是一門極具專業(yè)特色的主干課程。該課程共計(jì)3個(gè)學(xué)分，60學(xué)時(shí)（其中理論課50學(xué)時(shí)、實(shí)驗(yàn)課10學(xué)時(shí)），一般設(shè)置在四年級(jí)上學(xué)期或三年級(jí)下學(xué)期。也是部分非統(tǒng)計(jì)專業(yè)研究生專業(yè)的學(xué)位課程，學(xué)生的專業(yè)背景差異很大，有工科以及林學(xué)、生物、經(jīng)濟(jì)學(xué)等專業(yè)。教學(xué)過程中我們發(fā)現(xiàn)，為避免多元統(tǒng)計(jì)復(fù)雜的理論推導(dǎo)，弱化模型性質(zhì)的分析，傳統(tǒng)“重理論，輕實(shí)踐”的教學(xué)模式打破了，在重應(yīng)用的前提下，統(tǒng)計(jì)專業(yè)教學(xué)和非統(tǒng)計(jì)專業(yè)教學(xué)無差別對(duì)待，教學(xué)內(nèi)容一刀切，采用的基本上是相同的教學(xué)大綱和多媒體課件，矯枉過正，這種大而統(tǒng)的授課模式，對(duì)于統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)學(xué)生而言，喪失了其數(shù)理基本功的優(yōu)勢(shì)，甚至抹殺了積極探索科學(xué)問題的精神。
二、與時(shí)俱進(jìn)，更新教育理念，明確教學(xué)目標(biāo)
當(dāng)前的高等教育任務(wù)是“著力培養(yǎng)信念執(zhí)著、品德優(yōu)良、知識(shí)豐富、本領(lǐng)過硬的高素質(zhì)專門人才和拔尖創(chuàng)新人才”。傳統(tǒng)的教育理念是“以教師為中心，以知識(shí)為本位，以傳授知識(shí)為目的”，已無法滿足當(dāng)代的需求，我們應(yīng)在教學(xué)過程中樹立“科學(xué)發(fā)展觀”的理念，“以學(xué)生為中心、以能力為本位、以創(chuàng)新教育為優(yōu)秀”，融知識(shí)、能力、素質(zhì)教育為一體，把教學(xué)重點(diǎn)引入到《多元統(tǒng)計(jì)分析》思想的理解以及知識(shí)的運(yùn)用上，加強(qiáng)學(xué)生應(yīng)用其方法解決實(shí)際問題的能力。以學(xué)習(xí)者學(xué)習(xí)為主體、教師教學(xué)為主導(dǎo)，通過多元立體化的通識(shí)教育平臺(tái)、專業(yè)基礎(chǔ)平臺(tái)、專業(yè)教育平臺(tái)及獨(dú)立實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié)學(xué)習(xí)，實(shí)現(xiàn)“學(xué)”與“導(dǎo)”的有效互動(dòng)。學(xué)以致用，培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新能力和科學(xué)探索精神。
三、優(yōu)化課程體系，改進(jìn)教學(xué)法，夯實(shí)基礎(chǔ)，提升教學(xué)層次
課程內(nèi)容是課程教學(xué)的優(yōu)秀，是實(shí)現(xiàn)教學(xué)目標(biāo)的載體。以“精簡、拓寬、實(shí)用”的原則重組、整合知識(shí)結(jié)構(gòu)，同時(shí)適當(dāng)拓展課程知識(shí)的內(nèi)涵和外延，反映本學(xué)科的發(fā)展前沿和新興應(yīng)用，構(gòu)建全新的教學(xué)體系。統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)的《多元統(tǒng)計(jì)分析》教學(xué)必須結(jié)合統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)背景進(jìn)行設(shè)計(jì)，既要求理論上的深度，也要求培養(yǎng)學(xué)生解決實(shí)際問題的能力，需要良好的教學(xué)設(shè)計(jì)思路。（1）經(jīng)典的教學(xué)內(nèi)容：多元統(tǒng)計(jì)分布，多元統(tǒng)計(jì)推斷及多元回歸這個(gè)在數(shù)理統(tǒng)計(jì)課程中已經(jīng)有過一元的學(xué)習(xí)，可以通過類比與歸納法，選擇較高的知識(shí)平臺(tái)進(jìn)行教學(xué)；（2）對(duì)于主要的多元統(tǒng)計(jì)方法：判別分析、聚類分析、主成分分析、因子分析、相關(guān)分析、典型相關(guān)分析，可以結(jié)合黑匣子教學(xué)法、案例教學(xué)法、啟發(fā)誘導(dǎo)教學(xué)法，引導(dǎo)學(xué)生從統(tǒng)計(jì)思想入手，先明白方法要解決的問題，怎樣做，層層遞進(jìn)，再把每一步的理論知識(shí)點(diǎn)導(dǎo)出，這樣學(xué)生才能真正學(xué)懂、學(xué)透，決不能僅僅局限于會(huì)軟件操作而已。
四、基于項(xiàng)目導(dǎo)向的課程實(shí)驗(yàn)教學(xué)改革研究
統(tǒng)計(jì)專業(yè)的教學(xué)強(qiáng)調(diào)理論的深度，也強(qiáng)調(diào)培養(yǎng)學(xué)生解決實(shí)際問題的能力。多元統(tǒng)計(jì)理論內(nèi)容過多，學(xué)生學(xué)習(xí)易感到枯燥乏味，缺乏使用統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)解決實(shí)際問題的過程與體驗(yàn)，學(xué)習(xí)積極性就會(huì)不高。農(nóng)林院校有著優(yōu)勢(shì)的教學(xué)資源，過硬的教學(xué)平臺(tái)，這為統(tǒng)計(jì)應(yīng)用施展才華提供了強(qiáng)有力的支持，設(shè)計(jì)多種形式的實(shí)踐教學(xué)方案成為必然也是可行的。我校統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)多元統(tǒng)計(jì)教學(xué)水平已達(dá)到非統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)研究生的水平，而且很多統(tǒng)計(jì)專業(yè)的學(xué)生在進(jìn)一步攻讀碩士學(xué)位時(shí)，都會(huì)跨學(xué)科發(fā)展，選擇經(jīng)濟(jì)或農(nóng)林類等應(yīng)用學(xué)科，本科課程的學(xué)習(xí)為以后從事研究性學(xué)習(xí)打下良好的數(shù)理基礎(chǔ)。從學(xué)生學(xué)習(xí)的階段性角度來說，多元統(tǒng)計(jì)教學(xué)起到了本碩銜接的作用，所以在實(shí)踐教學(xué)中，有必要讓研究性教學(xué)與項(xiàng)目有機(jī)結(jié)合，教師根據(jù)課程的內(nèi)容，演示典型的案例，激發(fā)學(xué)生的求知欲望，再以學(xué)生為主體，以教師為主導(dǎo)，用調(diào)研、討論、查資料等多種方式分解各個(gè)知識(shí)點(diǎn)，歸納知識(shí)體系，強(qiáng)化教學(xué)項(xiàng)目的針對(duì)性，提升教學(xué)項(xiàng)目的有效性，實(shí)現(xiàn)以項(xiàng)目為優(yōu)秀的實(shí)踐性學(xué)習(xí)，將知識(shí)靈活地應(yīng)用于實(shí)踐。體現(xiàn)“教、學(xué)、做”于一體，適合教育教學(xué)改革的需要。具體可通過教學(xué)實(shí)習(xí)、生產(chǎn)實(shí)習(xí)、畢業(yè)實(shí)習(xí)、創(chuàng)新實(shí)踐訓(xùn)練活動(dòng)等使學(xué)生親身感受用所學(xué)的統(tǒng)計(jì)理論方法解決實(shí)際問題過程的酸甜苦辣。“做然后知不足”。理論教學(xué)與實(shí)踐教學(xué)緊密結(jié)合，使學(xué)生不斷積累研究性學(xué)習(xí)的經(jīng)驗(yàn)，增強(qiáng)學(xué)生發(fā)現(xiàn)問題、研究問題及解決問題的能力。
五、結(jié)語
通過課程體系優(yōu)化、豐富教學(xué)方法與手段、改革實(shí)踐教學(xué)等，逐步形成理論與實(shí)踐結(jié)合、課內(nèi)與課外相輔相成、傳統(tǒng)與現(xiàn)代相融合的立體化教學(xué)體系，實(shí)現(xiàn)各種教學(xué)方法手段的有機(jī)結(jié)合。《多元統(tǒng)計(jì)分析》課程占有重要學(xué)科地位，應(yīng)用性極強(qiáng)，在課程實(shí)踐教學(xué)過程中，需要專業(yè)教師以及學(xué)生不斷收集反饋信息資料，進(jìn)行教學(xué)效果的評(píng)估，完善教學(xué)體系。
多元統(tǒng)計(jì)分析是運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法來研究解決多指標(biāo)問題的理論和方法。隨著計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展和科研生產(chǎn)的迫切需要,多元統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)被廣泛地應(yīng)用于地質(zhì)、氣象、水文、醫(yī)學(xué)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)和經(jīng)濟(jì)等許多領(lǐng)域,成為解決實(shí)際問題的有效方法。多元統(tǒng)計(jì)分析中的因子分析(Factor Analysis)是尋找公共因子的模型分析方法,它是在主成分的基礎(chǔ)上構(gòu)筑若干意義較為明確的公因子,以它們?yōu)榭蚣芊纸庠兞?以此考察原變量間的聯(lián)系與區(qū)別。其基本目的就是用少數(shù)幾個(gè)因子去描述許多指標(biāo)或因素之間的聯(lián)系,即將相關(guān)比較密切的幾個(gè)變量歸在同一類中,每一類變量就成為一個(gè)因子,以較少的幾個(gè)因子反映原資料的大部分信息,就是從大量的數(shù)據(jù)中“由表及里”、“去粗取精”,尋找影響或支配變量的多變量統(tǒng)計(jì)方法。
對(duì)因子分析模型可以做如下描述:①X=(x1,x2,…,xp)是可觀測(cè)隨機(jī)向量,均值向量E(X)=0,協(xié)方差陣Cov(X)=∑,且協(xié)方差陣∑與相關(guān)矩陣R相等。②F=(F1,F2,…,Fm)(m
稱為因子分析模型,由于該模型是針對(duì)變量進(jìn)行的,各因子又是正交的,所以也稱為R型正交因子模型。
其矩陣形式為:x=AF+ep
我們把F稱為X的公共因子或潛因子,矩陣A稱為因子載荷矩陣,e稱為X的特殊因子。A=a(ij),aij為因子載荷。數(shù)學(xué)上可以證明,因子載荷aij就是第i變量與第j因子的相關(guān)系數(shù),反映了第i變量在第j因子上的重要性。
建立因子分析模型的目的不僅是找出主因子,更重要的是知道每個(gè)主因子的意義,以便對(duì)實(shí)際問題進(jìn)行分析。還有一個(gè)重要的作用是應(yīng)用因子分析模型去評(píng)價(jià)每個(gè)樣品在整個(gè)模型中的地位,即進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。
在上面的分析告一段落后,就可以確定因子分析的步驟。因子分析的優(yōu)秀問題有兩個(gè):一是如何構(gòu)造因子變量;二是如何對(duì)因子變量進(jìn)行命名解釋。因此,因子分析的基本步驟和解決思路就是圍繞這兩個(gè)優(yōu)秀問題展開的。
我們來看一個(gè)實(shí)際的例子,即考察我國各省市社會(huì)發(fā)展綜合狀況。
以下是對(duì)我國各省市綜合發(fā)展情況做因子分析。數(shù)據(jù)表中選取了六個(gè)指標(biāo)分別是:人均GDP(元)X1,新增固定資產(chǎn)(億元)X2,城鎮(zhèn)居民人均年可支配收入(元)X3,農(nóng)村居民機(jī)家庭純收入(元)X4,高等學(xué)校數(shù)量(所)X5,衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量(所)X6。原始數(shù)據(jù)見表1:
分析過程如下:①將原始數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化;②建立六個(gè)指標(biāo)的相關(guān)系數(shù)陣R;③公因子方差;④總方差解建立因子載荷陣;⑤建立因子載荷陣;⑥對(duì)因子載荷陣施行方差最大旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)后得正交因子表矩陣,由此有:X1=0.947F1+0.178F2-0.115F3,X2=0.940F1+0.105F2+0.261F3,X3=0.893F1-0.0747F2+0.404F3,X4=0.0364F1+0.967F2+0.09455F3,X5=0.212F1+0.830F2+0.345F3,X6=0.222F1+0.493F2+0.806F3;⑦輸出因子成份得分系數(shù)矩陣。最后,由上述表可見,每個(gè)因子只有少數(shù)幾個(gè)指標(biāo)的因子載荷較大,因此可根據(jù)上表分類,將6個(gè)指標(biāo)按高載荷分成3類,列于表2:
由此,運(yùn)用因子分析的方法我們對(duì)國內(nèi)各省市綜合發(fā)展情況有了一個(gè)了解。
由前面的分析可以得出,因子分析法是從研究變量內(nèi)部相關(guān)的依賴關(guān)系出發(fā),把一些具有錯(cuò)綜復(fù)雜關(guān)系的變量歸結(jié)為少數(shù)幾個(gè)綜合因子的一種多變量統(tǒng)計(jì)分析方法。它的基本思想是將觀測(cè)變量進(jìn)行分類,將相關(guān)性較高,即聯(lián)系比較緊密的分在同一類中,不同類變量之間的相關(guān)性則較低,那么每一類變量實(shí)際上就代表了一個(gè)基本結(jié)構(gòu),即公共因子。對(duì)于所研究的問題就是試圖用最少個(gè)數(shù)的不可測(cè)的所謂公共因子的線性函數(shù)與特殊因子之和來描述原來觀測(cè)的每一分量。
在實(shí)際問題中要選擇適當(dāng)?shù)姆椒▉斫鉀Q問題,需要對(duì)問題進(jìn)行綜合考慮。應(yīng)該根據(jù)實(shí)際情況對(duì)問題進(jìn)行合理的分析與判斷,收集相關(guān)資料,選擇合適的分析方法,建立模型,最后對(duì)模型進(jìn)行診斷和優(yōu)化處理,并應(yīng)用于生產(chǎn)實(shí)際。
【摘 要】隨著我國經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的不斷發(fā)展，人們的理財(cái)意識(shí)、投資意識(shí)、金融意識(shí)等，都有了很大的提升。隨著股票市場(chǎng)的發(fā)展，逐漸吸引了越來越多的投資。但是，由于股票市場(chǎng)的起步較晚，發(fā)展時(shí)間也比較有限，相關(guān)法規(guī)和制度等也不夠完善，人們的認(rèn)識(shí)程度也存在著較大的不足。因此，在如此高速發(fā)展的股票市場(chǎng)當(dāng)中，難免也會(huì)產(chǎn)生一定的問題。為此，對(duì)于股票投資狀況，可以采用多元統(tǒng)計(jì)分析方法進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，從而促進(jìn)股票投資市場(chǎng)的良好發(fā)展。
【關(guān)鍵詞】多元統(tǒng)計(jì)分析方法；股票投資狀況；綜合評(píng)價(jià)研究
一、前言
對(duì)于我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，可以從股票市場(chǎng)的發(fā)展中得到體現(xiàn)，在短短十幾年的時(shí)間里，就實(shí)現(xiàn)了資本主義國家百年的發(fā)展成果。由此也能夠體現(xiàn)出我國經(jīng)濟(jì)迅猛的發(fā)展態(tài)勢(shì)。而在近幾年當(dāng)中，隨著股票市場(chǎng)的不斷發(fā)展，也逐漸暴露出了很多問題，對(duì)于經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)、股票市場(chǎng)的發(fā)展，產(chǎn)生了很大的威脅。因此，基于多元統(tǒng)計(jì)分析方法，對(duì)股票投資狀況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，更加充分的理解和認(rèn)識(shí)其中存在的問題，從而更好的存進(jìn)股票投資市場(chǎng)的發(fā)展。
二、多元統(tǒng)計(jì)分析方法的基本概述
在經(jīng)典統(tǒng)計(jì)學(xué)當(dāng)中，多元統(tǒng)計(jì)是一個(gè)重要的發(fā)展分支，作為一種分析方法來說，多元統(tǒng)計(jì)分析具有很強(qiáng)的綜合性。應(yīng)用該方法，能夠在相互關(guān)聯(lián)的多個(gè)指標(biāo)、對(duì)象之間，對(duì)其統(tǒng)計(jì)規(guī)律進(jìn)行分析，在數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)當(dāng)中，也是一個(gè)非常重要的分支學(xué)科。在多元統(tǒng)計(jì)分析方法中，包括了很多不同的統(tǒng)計(jì)方法，例如多重回歸分析、多元方差分析、判別分析、典型相關(guān)分析、聚類分析、因子分析、對(duì)應(yīng)分析、主成分分析等方法。在實(shí)際應(yīng)用中，多元統(tǒng)計(jì)分析方法主要是在一個(gè)客觀事物當(dāng)中，研究多個(gè)不同變量之間相互依賴的統(tǒng)計(jì)性規(guī)律。基于費(fèi)希爾等統(tǒng)計(jì)學(xué)專家的研究，得到了十分良好的進(jìn)展。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，也隨之出現(xiàn)了很多統(tǒng)計(jì)軟件，因而在醫(yī)學(xué)、生物、氣象、地質(zhì)、圖形處理、經(jīng)濟(jì)分析等諸多領(lǐng)域當(dāng)中，多元統(tǒng)計(jì)分析方法都得到了廣泛的應(yīng)用。而隨著應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓寬，多元統(tǒng)計(jì)方法的理論也得到了進(jìn)一步的發(fā)展，因而為人們的實(shí)際應(yīng)用提供了更大的便利。
三、多元統(tǒng)計(jì)分析方法在股票投資狀況綜合評(píng)價(jià)中的應(yīng)用
1.因子分析法的應(yīng)用
因子分析法指的是將共性因子從變量群當(dāng)中進(jìn)行提取，從而進(jìn)行相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)。這種方法最早是由英國心理學(xué)家斯皮爾曼所提出。在多個(gè)變量當(dāng)中，可以利用因子分析法，對(duì)隱藏的具有代表性的因子進(jìn)行找出，并且在一個(gè)因子當(dāng)中，對(duì)本質(zhì)相同的變量進(jìn)行納入，從而使變量的數(shù)目得以減少，此外，對(duì)于變量之間關(guān)系的假設(shè)，也能夠進(jìn)行有效的檢驗(yàn)。在股票投資方面，因子分析法主要是用于對(duì)股票投資組合模型進(jìn)行確定。在分析當(dāng)中，利用不同的變量來替代對(duì)股票價(jià)格產(chǎn)生影響的因素，從而對(duì)股價(jià)因子模型進(jìn)行建立。通過確定各個(gè)因子的不相關(guān)性，對(duì)股票進(jìn)行分類，然后基于對(duì)股票發(fā)展?jié)摿Φ难芯浚瑢?duì)最為適當(dāng)?shù)墓善蓖顿Y模型進(jìn)行確定。
2.聚類分析法的應(yīng)用
在聚類分析法當(dāng)中，主要是對(duì)研究對(duì)象的特征進(jìn)行分析，從而進(jìn)行分類和數(shù)目的減少，是統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)中的集中。在股票投資狀況的綜合評(píng)價(jià)當(dāng)中，聚類分析法能夠?qū)善蓖顿Y的特種特點(diǎn)加以利用。由于在股票投資當(dāng)中，具有很多動(dòng)態(tài)變化因素。因此，對(duì)于這些因素應(yīng)當(dāng)進(jìn)行恰當(dāng)?shù)姆治觯瑥亩鴮ふ矣行У姆椒ǎ瑏硪?guī)范治理這種動(dòng)態(tài)情況，從而更加精確和準(zhǔn)確的進(jìn)行投資分析。在實(shí)際應(yīng)用中，由于股票價(jià)格會(huì)受到很多因素的影響，因而具有不穩(wěn)定性和波動(dòng)性的特點(diǎn)，進(jìn)而也引發(fā)了股票投資不理想的情況。而應(yīng)用聚類分析法，能夠?qū)@種不確定性進(jìn)行有效的彌補(bǔ)。作為一種專業(yè)的投資分析方法，聚類分析法能夠?qū)εc股票市場(chǎng)相關(guān)聯(lián)的企業(yè)、行業(yè)等進(jìn)行深層次的分析，從而對(duì)具有潛力的股票進(jìn)行正確的預(yù)測(cè)。此外，在實(shí)際應(yīng)用中，聚類分析法的實(shí)用性和直觀性更強(qiáng)，因而具有很廣泛的適用范圍。
3.主成分分析法的應(yīng)用
主成分分析法是多元統(tǒng)計(jì)分析方法中一種對(duì)數(shù)據(jù)集進(jìn)行簡化和分析的方法，該方法在20世紀(jì)初由皮爾遜所發(fā)明，在數(shù)理模型的建立、以及數(shù)據(jù)分析當(dāng)中，能夠發(fā)揮良好的作用。在實(shí)際應(yīng)用中，通過分解協(xié)方差矩陣的特征，對(duì)數(shù)據(jù)的特征矢量和權(quán)值進(jìn)行獲取。在實(shí)際應(yīng)用中，主成分分析具有十分廣泛的應(yīng)用，通過研究各種分類數(shù)據(jù)，對(duì)自變量各組之間的差異進(jìn)行分析和總結(jié)，從而對(duì)組件差異中不同自變量的完全貢獻(xiàn)進(jìn)行判斷，最終利用這些數(shù)據(jù)，樣本歸類自變量的轉(zhuǎn)變方法。在股票投資狀況的綜合評(píng)價(jià)當(dāng)中，對(duì)于各種對(duì)股票市場(chǎng)產(chǎn)生影響因素來說，相互之間往往存在著較大的關(guān)聯(lián)和影響，同時(shí)影響因素也非常復(fù)雜。利用主成分分析法，能夠?qū)⑦@些因素之間的影響進(jìn)行降低。通過對(duì)各種因素和數(shù)據(jù)的總結(jié)分析，得出不同因素的影響程度，從而對(duì)指標(biāo)選擇的工作量進(jìn)行降低。此外，相比于傳統(tǒng)的構(gòu)造回歸模型方法，利用主成分分析法，能夠更有效的節(jié)約時(shí)間，同時(shí)提高分析的精確度，為股票投資提供更加良好的依據(jù)和參考。
四、結(jié)論
隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，作為一種重要的經(jīng)濟(jì)形式，股票市場(chǎng)也得到了極大的進(jìn)步。而由于股票市場(chǎng)的發(fā)展時(shí)間較短，各方面都還不夠成熟，因此在股票投資中難免會(huì)出現(xiàn)一些問題。對(duì)此，應(yīng)用多元統(tǒng)計(jì)分析方法，能夠?qū)善蓖顿Y狀況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，從而為更加理性、科學(xué)地進(jìn)行股票投資提供依據(jù)。
摘 要：該文以安徽省上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)作為研究對(duì)象，依據(jù)國內(nèi)外已有的分析研究結(jié)果，輔之主成分分析方法確定股票市場(chǎng)投資價(jià)值評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，通過運(yùn)用多元統(tǒng)計(jì)分析方法，對(duì)其綜合實(shí)力進(jìn)行排名，實(shí)證結(jié)果顯示三七互娛的綜合實(shí)力位居榜首。
關(guān)鍵詞：多元統(tǒng)計(jì)分析 Spss 股票價(jià)值
證券投資是狹義概念上的投資，是投資者通過購買有價(jià)的證券，以獲得收益的行為，從中獲取利息或差價(jià)，是一種直接形式的投資行為。多元統(tǒng)計(jì)分析所研究的內(nèi)容和方法主要包括數(shù)據(jù)化簡、分類和分組、研究變量間的依賴關(guān)系和多元數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)推斷。隨著電子計(jì)算機(jī)的出現(xiàn)和發(fā)展，多元統(tǒng)計(jì)分析便開始在醫(yī)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、文學(xué)、氣象等方面得到廣泛的應(yīng)用。
選取安徽省上市公司進(jìn)行分析，原有89只股票，剔除了數(shù)據(jù)不可得和特殊處理的股票，最后得到有效股票70只分別用 ，來代替。首先，經(jīng)過主成分分析篩選最終確定凈資產(chǎn)收益率、每股收益、每股主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、主營業(yè)務(wù)收入增長率、凈利潤增長率、凈資產(chǎn)增長率、速動(dòng)比率、利息支付倍數(shù)、資產(chǎn)負(fù)債率、現(xiàn)金流量比率。用，表示。
70家上市公司13個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)組成的矩陣的特征值以及累積貢獻(xiàn)率情況參見表1。通過觀察表，人們發(fā)現(xiàn)一共有5個(gè)特征值大于1。它們共同解釋了安徽省上市公司綜合業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)差的77.66%（累計(jì)貢獻(xiàn)率）。說明這5個(gè)公共因子基本上能夠代表原始數(shù)據(jù)包含的大部分信息。
由于因子載荷矩陣得到的未旋轉(zhuǎn)的公共因子的實(shí)際意義不好解釋，因此，對(duì)公共因子進(jìn)行方差最大化正交旋轉(zhuǎn)（Varimax），得到旋轉(zhuǎn)后的因子載荷矩陣。令成長因子為，營運(yùn)因子為，盈利因子為，償債因子為，現(xiàn)金因子為，原變量可由各因子表示為：
其余變量依次類推。計(jì)算各因子的方差貢獻(xiàn)率占5個(gè)因子總方差貢獻(xiàn)率的比重，5個(gè)因子的比重分別為：29.33%、20.567%、20.13%、17.80%、12.17%。由此可以看出，成長能力因子的比重最大，現(xiàn)金能力因子的比重最小。最后，以各因子的方差貢獻(xiàn)率占5個(gè)因子總方差貢獻(xiàn)率的比重作為權(quán)重進(jìn)行加權(quán)匯總，得出綜合得分F，即
在財(cái)務(wù)績效的得分中，因子得分的正、負(fù)代表該公司的財(cái)務(wù)績效與新疆地區(qū)平均水平的位置關(guān)系，把安徽的平均水平算作零點(diǎn)，這是數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化處理后的結(jié)果，不會(huì)影響可比性。
綜合排名表明了其財(cái)務(wù)的整體績效，整體財(cái)務(wù)績效好的公司并不是其財(cái)務(wù)績效的各個(gè)方面都表現(xiàn)較好。如排在首位的三七互娛，發(fā)展能力排名第一；營運(yùn)能力排名靠前，盈利能力、償債能力和現(xiàn)金能力排名卻是排在后面。說明三七互娛目前發(fā)展良好，企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模；壯大實(shí)力的潛力強(qiáng)勁，但資產(chǎn)管理效率低下，企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)各項(xiàng)資產(chǎn)的管理和提高經(jīng)濟(jì)效益。通過上面分析可以全面反映上市公司的成長性和盈利能力，有利于縮小投資范圍，確定投資價(jià)值，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。文章的分析方法對(duì)指導(dǎo)證券投資提供了一條有效的途徑。
摘 要：多元化的統(tǒng)計(jì)分析受社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的影響，企業(yè)需要根據(jù)實(shí)際的經(jīng)濟(jì)效益水平進(jìn)行發(fā)展和提升，不斷完善企業(yè)整體的經(jīng)濟(jì)效益發(fā)展水平，對(duì)企業(yè)的整體價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)和需求進(jìn)行判斷，完善企業(yè)的統(tǒng)計(jì)學(xué)發(fā)展水平，構(gòu)建良好的企業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)效益發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)。按照實(shí)際的多元化統(tǒng)計(jì)發(fā)展意義，對(duì)企業(yè)的綜合經(jīng)濟(jì)效益方法進(jìn)行判斷，不斷完善企業(yè)的統(tǒng)計(jì)學(xué)分析過程，完善企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益標(biāo)準(zhǔn)，明確實(shí)際企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)。針對(duì)多元化統(tǒng)計(jì)分析過程進(jìn)行合理的分析，充分研究企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)中的應(yīng)用分析標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)企業(yè)的多元化發(fā)展?fàn)顟B(tài)和思想內(nèi)容進(jìn)行合理的分析，充分研究企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的評(píng)價(jià)應(yīng)用意義。
關(guān)鍵詞：統(tǒng)計(jì)分析；企業(yè)經(jīng)濟(jì)；效益評(píng)價(jià)
多元化的統(tǒng)計(jì)學(xué)分析是企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益快速發(fā)展的必然趨勢(shì)，根據(jù)企業(yè)多元化的發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)，逐步完善企業(yè)的綜合經(jīng)濟(jì)效益，建立完整多元化的企業(yè)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)企業(yè)的利潤、利潤率、經(jīng)濟(jì)運(yùn)營發(fā)展能效、競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力等問題進(jìn)行合理的評(píng)估分析，確定企業(yè)的整體經(jīng)濟(jì)效益水平，完善多元化的統(tǒng)計(jì)效益應(yīng)用水平，實(shí)現(xiàn)企業(yè)全面的發(fā)展。
一、企業(yè)多元化的統(tǒng)計(jì)經(jīng)濟(jì)效益分析過程
企業(yè)的多元化經(jīng)濟(jì)分析需要以有效的規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，按照企業(yè)分離的發(fā)展特點(diǎn)，合理地制定經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)體系過程，充分考慮企業(yè)的投資、負(fù)債、效益水平等內(nèi)容，不斷完善企業(yè)的財(cái)務(wù)管理體制結(jié)構(gòu)，分析其中存在的各種不足之處和問題，對(duì)相關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)急性分析，忽略其中存在的各種問題，改善企業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃管理標(biāo)準(zhǔn)，適應(yīng)企業(yè)的綜合經(jīng)濟(jì)品質(zhì)。按照企業(yè)的實(shí)際經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，合理地分析企業(yè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力范圍，完善企業(yè)的全面評(píng)價(jià)分析過程，對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)交叉內(nèi)容、體系水平等過程進(jìn)行局限性的分析，全面地判斷評(píng)價(jià)企業(yè)的整體效益標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)負(fù)債效率水平的評(píng)估分析。企業(yè)在經(jīng)營過程中往往存在較高的資本量，需要根據(jù)合理的利潤規(guī)劃管理水平，不斷完善企業(yè)的實(shí)際投資標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)可能出現(xiàn)的各種資產(chǎn)負(fù)債率水平進(jìn)行控制，全面考慮企業(yè)的綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力，發(fā)展企業(yè)的財(cái)務(wù)管理水平，構(gòu)建良好的經(jīng)濟(jì)管理水平和發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)，完善全面化的企業(yè)效益發(fā)展水平，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)利潤能力水平的提升。根據(jù)企業(yè)的有效發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)對(duì)企業(yè)的資金運(yùn)行能力、競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力水平、利潤發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)等信息進(jìn)行評(píng)價(jià)，與企業(yè)的整體發(fā)展效益進(jìn)行評(píng)估，確保企業(yè)整體統(tǒng)計(jì)經(jīng)濟(jì)效能的有效發(fā)展。
二、企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的有效多功能發(fā)展和應(yīng)用
企業(yè)需要根據(jù)實(shí)際經(jīng)濟(jì)效益發(fā)展的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行準(zhǔn)確、合理的分析，充分評(píng)價(jià)企業(yè)的綜合經(jīng)濟(jì)效益標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)學(xué)方法和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判斷，明確其多方面的維度和內(nèi)容，通過模糊決策標(biāo)準(zhǔn)的有效判斷，確定企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的全面發(fā)展水平，對(duì)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)綜合效益評(píng)價(jià)進(jìn)行準(zhǔn)確的方法分析。
1.統(tǒng)計(jì)學(xué)主要的分析方法。主要統(tǒng)計(jì)學(xué)分析是需要將相關(guān)的指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，將相關(guān)的多角度獨(dú)立指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)整合，判斷實(shí)際各個(gè)指標(biāo)之間的關(guān)系，對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整分析、判斷，盡可能地滿足實(shí)際統(tǒng)計(jì)學(xué)描述指標(biāo)內(nèi)容，逐步減少實(shí)際評(píng)價(jià)的結(jié)果。通過有效的利用，對(duì)企業(yè)的實(shí)際經(jīng)濟(jì)效益發(fā)展水平進(jìn)行合理的分析，評(píng)價(jià)企業(yè)的綜合運(yùn)營能力水平，將企業(yè)的財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行重組、分解和形成，提高企業(yè)資金的有效綜合利用效果，對(duì)相關(guān)的資源消耗進(jìn)行控制和調(diào)整，實(shí)現(xiàn)對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的多元分析過程。
2.因子化的分析過程。按照實(shí)際企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益推廣標(biāo)準(zhǔn)，合理地分析企業(yè)因子相關(guān)內(nèi)容，對(duì)與之相關(guān)的數(shù)據(jù)和指標(biāo)進(jìn)行分析，組合形成最小獨(dú)立的新因子，盡可能地避免出現(xiàn)各種誤差問題。按照實(shí)際評(píng)價(jià)的效益水平，合理地分析實(shí)際固定資產(chǎn)的稅收率水平，控制企業(yè)資金的利潤稅收率標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)企業(yè)的資產(chǎn)值固定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估分析，確定流動(dòng)資產(chǎn)的實(shí)際消耗量，明確企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的發(fā)展水平，保證企業(yè)資產(chǎn)稅率、利潤率、銷售率、固定資產(chǎn)率等多個(gè)因素之間的有效評(píng)估和分析，實(shí)現(xiàn)多元統(tǒng)計(jì)分析在企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)中的應(yīng)用業(yè)經(jīng)濟(jì)的效益、對(duì)象、數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，充分考慮實(shí)際對(duì)象的相似特點(diǎn)，采用有效合理的判斷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行歸類，確定實(shí)際相似樣本的組合。按照企業(yè)的實(shí)際效益發(fā)展評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，盡可能地完善企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率水平，明確企業(yè)的利潤標(biāo)準(zhǔn)、流動(dòng)效率水平，保證實(shí)際的周轉(zhuǎn)率、速率和比率，對(duì)實(shí)際的企業(yè)資金產(chǎn)品運(yùn)營能力水平進(jìn)行有效的評(píng)估和分析。
4.統(tǒng)計(jì)學(xué)的判斷方法。與企業(yè)其他的實(shí)際判斷方法不同，企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益統(tǒng)計(jì)判斷方法需要對(duì)事先的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行類比分析，明確實(shí)際樣品的類型和標(biāo)準(zhǔn)，按照實(shí)際規(guī)范性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行歸類和判斷，確保實(shí)際樣品分類的多元化方式和理性。按照企業(yè)的實(shí)際效益分析過程，準(zhǔn)確地分析資產(chǎn)運(yùn)營實(shí)際指標(biāo)發(fā)展管理體系，對(duì)企業(yè)相關(guān)的加權(quán)分類方式和方法進(jìn)行判斷，保護(hù)企業(yè)綜合運(yùn)營能力和效果的有效性，及時(shí)對(duì)相關(guān)的指標(biāo)進(jìn)行判斷分析。常用的方法有函數(shù)判斷、線性判斷等。通過對(duì)企業(yè)的實(shí)際綜合經(jīng)濟(jì)效益水平進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，判斷企業(yè)適合的效益水平，對(duì)企業(yè)的綜合統(tǒng)計(jì)方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行完善，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的有效判斷。
三、多元化的發(fā)展中分析過程
企業(yè)從多元化的發(fā)展思路角度進(jìn)行分析，對(duì)多個(gè)隨機(jī)變量進(jìn)行判斷，明確其中內(nèi)在之間的規(guī)律標(biāo)準(zhǔn)。按照企業(yè)的實(shí)際經(jīng)濟(jì)效益標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)分析，假設(shè)企業(yè)的復(fù)雜指標(biāo)水平，以客觀、全面、有效合理的思路進(jìn)行判斷，明確企業(yè)的經(jīng)濟(jì)互動(dòng)效率水平，盡可能地完善企業(yè)的整體綜合經(jīng)濟(jì)資本運(yùn)作能力，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)整體運(yùn)營效率水平的提升。企業(yè)通過多統(tǒng)計(jì)學(xué)方法，明確企業(yè)的實(shí)際的效益發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)企業(yè)的多元化資本運(yùn)營、資源利用率等水平進(jìn)行評(píng)價(jià)分析，逐步提升企業(yè)的整體效益水平。按照企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)析，發(fā)掘企業(yè)存在的深刻內(nèi)涵，逐步促進(jìn)企業(yè)的整體經(jīng)濟(jì)效益發(fā)展水平，實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體作用的快速發(fā)展。
四、結(jié)語
綜上所述，企業(yè)的綜合經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要多元化的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，按照企業(yè)的多元化統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)水平進(jìn)行合理的分析，逐步完善數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、內(nèi)容變量的分析過程，確保整體獨(dú)立性的新變量分析標(biāo)準(zhǔn)，盡可能地完善相關(guān)數(shù)據(jù)的損失過程，將企業(yè)的整體經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行整合，實(shí)現(xiàn)企業(yè)全面系統(tǒng)的分析和管理。現(xiàn)代企業(yè)需要加強(qiáng)多元化的統(tǒng)計(jì)分析評(píng)價(jià)發(fā)展水平，盡可能地降低企業(yè)可能出現(xiàn)的成本不足問題，穩(wěn)定企業(yè)的整體效益水平，保證企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益快速整合發(fā)展和提升。
【摘要】 本文論述了多元統(tǒng)計(jì)分析教學(xué)現(xiàn)狀及存在的問題，為了提高教學(xué)質(zhì)量和課堂效率，提出了“面向問題”的案例教學(xué)方式，使學(xué)生進(jìn)一步明確如何正確應(yīng)用所學(xué)的多元統(tǒng)計(jì)方法.
【關(guān)鍵詞】多元統(tǒng)計(jì)；教學(xué)；SAS
多元統(tǒng)計(jì)分析是數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的一個(gè)分支，是應(yīng)用數(shù)學(xué)和信息管理專業(yè)的選修課程.在計(jì)算機(jī)非常普及、各種統(tǒng)計(jì)分析軟件不斷推出的今天，多元統(tǒng)計(jì)分析方法在自然科學(xué)領(lǐng)域及社會(huì)科學(xué)領(lǐng)域都有著廣泛的應(yīng)用.這門課程以統(tǒng)計(jì)知識(shí)為基礎(chǔ)，數(shù)學(xué)方法為手段，以培養(yǎng)學(xué)生應(yīng)用能力為主線，介紹多種常用的多元統(tǒng)計(jì)方法.但傳統(tǒng)的教學(xué)方法仍存在很多問題，理論講解過多，應(yīng)用欠缺.為了提高教學(xué)質(zhì)量和課堂效率，我們提出了“面向問題”的案例教學(xué)學(xué)習(xí)方式，使學(xué)生進(jìn)一步明確如何正確使用所學(xué)的統(tǒng)計(jì)方法.
一、現(xiàn)有多元統(tǒng)計(jì)分析教學(xué)存在的問題
傳統(tǒng)的多元統(tǒng)計(jì)分析教學(xué)存在的問題主要表現(xiàn)在： 對(duì)統(tǒng)計(jì)知識(shí)從概念到公式定理推導(dǎo)煩瑣，統(tǒng)計(jì)理論的講解和方法的介紹太公式化，沒有從現(xiàn)實(shí)生活中存在的大量實(shí)際問題出發(fā)，來說明統(tǒng)計(jì)理論和方法產(chǎn)生的背景和基本統(tǒng)計(jì)思想.學(xué)生在學(xué)習(xí)過程中興趣不高.其次，在教學(xué)過程中，學(xué)生動(dòng)手能力的訓(xùn)練少，沒有上機(jī)時(shí)間，教師課上講解SAS、R等軟件的用法，讓學(xué)生課下完成上機(jī)作業(yè)，但學(xué)生很少主動(dòng)完成.再者學(xué)生做統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告的能力較差，課堂教學(xué)采用統(tǒng)計(jì)分析軟件和案例教學(xué)相結(jié)合相對(duì)較少.
二、面向問題的多元統(tǒng)計(jì)分析教學(xué)改革
基于傳統(tǒng)多元統(tǒng)計(jì)教學(xué)方法的弊病，我提出了“面相問題”的教學(xué)方式，即教學(xué)側(cè)重于理論和實(shí)際應(yīng)用并重，結(jié)合統(tǒng)計(jì)軟件來處理具體的實(shí)際問題，讓學(xué)生自己動(dòng)手，通過編程，對(duì)具體問題給出相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)方法.
在教學(xué)內(nèi)容上，我們尋找的案例大都結(jié)合當(dāng)前現(xiàn)有的真實(shí)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù).每一種統(tǒng)計(jì)方法，我們都給出了相應(yīng)的實(shí)際問題，課上講解這些實(shí)際問題時(shí)，讓學(xué)生感受到方法運(yùn)用的合理性.在課程中，我們至少引入一種統(tǒng)計(jì)軟件讓大家熟知，一般第一次課講解SAS軟件的用法，避免學(xué)生不會(huì)用統(tǒng)計(jì)分析軟件對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理、分析和推斷，使得本來快速而簡單的統(tǒng)計(jì)工作，變得復(fù)雜而難于處理，使統(tǒng)計(jì)的功能得不到充分發(fā)揮.其次，課堂上精講，講授難點(diǎn)、重點(diǎn)和灌輸統(tǒng)計(jì)思想.比如講解主成分分析方法時(shí)，必須讓學(xué)生清楚主成分分析方法是將多指標(biāo)化為少數(shù)幾個(gè)綜合指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析方法，它本身往往不是目的，而是達(dá)到目的的一種手段.因此，主成分分析多用在大型研究項(xiàng)目的某個(gè)環(huán)節(jié).它的應(yīng)用方面我們可歸結(jié)為3個(gè)：其一，通過降維解決多重線性回歸分析中共線問題，即主成分回歸分析；二是應(yīng)用于綜合評(píng)價(jià)，可以為綜合指標(biāo)提供可參考的指標(biāo)權(quán)重，即主成分評(píng)價(jià)；三是可以根據(jù)前兩個(gè)主成分變量對(duì)樣品進(jìn)行聚類.所以學(xué)生學(xué)習(xí)之后必須明白，主成分分析適用于何種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，為什么說主成分變量是無法直接觀測(cè)的隱變量，運(yùn)用主成分可以實(shí)現(xiàn)那些分析目的，如何用SAS實(shí)現(xiàn)主成分分析？在教學(xué)中，我們結(jié)合具體的實(shí)際例子進(jìn)行講解，學(xué)生對(duì)統(tǒng)計(jì)方法的掌握會(huì)更加透徹和明白.學(xué)生對(duì)方法的運(yùn)用比枯燥的理論公式的學(xué)習(xí)更感興趣！
在教學(xué)方式上，我們提倡互動(dòng)教學(xué)，提高用知識(shí)分析實(shí)際問題的能力，交流學(xué)習(xí)體會(huì)；鼓勵(lì)學(xué)生用多元統(tǒng)計(jì)知識(shí)進(jìn)行畢業(yè)選題、寫分析報(bào)告等.講授采用懸念設(shè)疑法、提問探索法等.比如在講變量聚類分析方法時(shí)，會(huì)提出以下問題，讓學(xué)生思考.變量聚類分析是應(yīng)用于什么樣的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，依據(jù)什么將變量分成不同的類？被聚在同一類的變量會(huì)有哪些特征，如何用SAS實(shí)現(xiàn)變量聚類分析？學(xué)生帶著問題去聽課，容易將統(tǒng)計(jì)方法學(xué)得更透徹，再去解決實(shí)際問題時(shí)，學(xué)生知道如何去思考和動(dòng)手.每次課我們都精心設(shè)計(jì)多媒體電子教案，充分、恰當(dāng)使用多媒體教學(xué)手段，算法步驟呈現(xiàn)出直觀、形象、動(dòng)態(tài)的特點(diǎn)，幫助學(xué)生更好地理解課程內(nèi)容，利用課件呈現(xiàn)足夠的案例及其建模、分析求解過程，開闊了學(xué)生的思路，并積極開展第二課堂的學(xué)習(xí).
改革課程考核評(píng)價(jià)，并在教學(xué)中注重和學(xué)生交流，教學(xué)相長，傳統(tǒng)的考試方法通常只是出一份試卷，閉卷進(jìn)行筆試.評(píng)分方式簡單，考試成績和學(xué)生平時(shí)作業(yè)成績綜合作為最終成績.實(shí)踐證明，這種單一的考試模式往往忽視了學(xué)生多方面的素質(zhì)和能力的培養(yǎng)，很難做到全面、準(zhǔn)確地分析評(píng)價(jià)學(xué)生的能力.對(duì)多元統(tǒng)計(jì)采取多樣化的考核方法，除常規(guī)考試方法外，讓學(xué)生撰寫和本課程相關(guān)的小論文，計(jì)入平時(shí)成績.此外，在教學(xué)過程中，為了培養(yǎng)學(xué)生獨(dú)立分析問題與解決問題的能力，我們會(huì)結(jié)合專業(yè)知識(shí)讓學(xué)生做一些小項(xiàng)目，將學(xué)生三人分成一組，通過小組合作的形式完成課題研究.學(xué)生需要查找資料，整理資料，了解SAS軟件的應(yīng)用.在這樣的教學(xué)過程中，培養(yǎng)了學(xué)生的思考能力、自學(xué)能力和學(xué)生的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神.這種教學(xué)方式得到學(xué)生的認(rèn)可，特別是有些學(xué)生參加了大學(xué)生建模競(jìng)賽，取得了良好的成績.
總結(jié)
多元統(tǒng)計(jì)分析統(tǒng)計(jì)教學(xué)，要想在培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新能力方面有所突破，必須打破原有的單一的講授式的教學(xué)形式，探索和嘗試一些新的教學(xué)模式.面向問題的多元統(tǒng)計(jì)分析教學(xué)改革，豐富了教學(xué)手段，充分調(diào)動(dòng)了學(xué)生的思維積極性，激發(fā)了學(xué)生的學(xué)習(xí)熱情，培養(yǎng)了創(chuàng)新意識(shí)和實(shí)踐能力.
摘要：文章運(yùn)用多元統(tǒng)計(jì)分析中的因子分析，根據(jù)試卷的量化指標(biāo)難度、區(qū)分度、信度以及學(xué)生對(duì)教師的評(píng)價(jià)等數(shù)據(jù)指標(biāo)建立多元統(tǒng)計(jì)模型，利用SAS統(tǒng)計(jì)分析軟件進(jìn)行建模分析。通過因子分析運(yùn)行結(jié)果，進(jìn)一步分析影響教學(xué)效果、教學(xué)評(píng)價(jià)、教學(xué)質(zhì)量的因素，為提高教學(xué)質(zhì)量提供參考。
關(guān)鍵詞：多元統(tǒng)計(jì)分析；因子分析；難度；區(qū)分度；信度；態(tài)度
試卷質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)分析是檢驗(yàn)學(xué)生學(xué)習(xí)成果、提高教學(xué)效果、改進(jìn)教學(xué)方式的重要途徑。過去很多研究大多就試卷質(zhì)量量化指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算和分析，僅得到了一些關(guān)于試卷質(zhì)量的數(shù)據(jù)。而本文以教育統(tǒng)計(jì)和測(cè)量為理論基礎(chǔ)，計(jì)算出試卷質(zhì)量的量化指標(biāo)，運(yùn)用多元統(tǒng)計(jì)分析知識(shí)，建立因子模型，根據(jù)因子分析的結(jié)果，簡要分析教師的教學(xué)效果和學(xué)生的學(xué)習(xí)狀況，對(duì)教學(xué)質(zhì)量得出綜合評(píng)價(jià)。
一、試卷量化的指標(biāo)
試卷分析數(shù)量化是教育測(cè)量科學(xué)化的重要內(nèi)容，衡量試卷質(zhì)量的主要檢驗(yàn)指標(biāo)有難度、區(qū)分度、信度、效度四項(xiàng)指標(biāo)，這些指標(biāo)的概念和計(jì)算方法如下（本文所要分析的試卷中不含有選擇、是非題）。
大量統(tǒng)計(jì)資料表明，考試成績的分布一般服從正態(tài)分布或近似正態(tài)分布。于是我們可以作如下假設(shè)：評(píng)分以100分制，每題滿分為aj（j=1，2，…，n），其中xj、S表示第j題的均值、方差。
（一）可靠性分析
可靠性是指考試結(jié)果的可信程度，用于考察試卷的總體質(zhì)量。從教育測(cè)量學(xué)的角度來看，學(xué)生的考試成績應(yīng)來自正態(tài)分布或近似正態(tài)分布，否則該次考試的成績就是不合理的。
（二）難度分析
試卷難度可根據(jù)Pi=計(jì)算出每一題的難度，然后再根據(jù)P=ajPj來計(jì)算出試卷總體難度。一般大規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)化考試難度控制0.4～0.7之間，但學(xué)科結(jié)業(yè)考試一般控制在0.5～0.85之間為宜。
（三）區(qū)分度分析
試題區(qū)分度是考量試題是否能將學(xué)識(shí)不同的學(xué)生區(qū)分開的指標(biāo)。第j道題的區(qū)分度為δj=，Hj，Lj分別表示高低分組第j題的平均分，高低分組各占樣本總量的25%～30%為宜，試卷的總區(qū)分度δ=ajδj，一般試題的區(qū)分度應(yīng)在0.3以上。
（四）信度分析
信度是評(píng)估分?jǐn)?shù)與考生真實(shí)水平一致性的指標(biāo)。通常大規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)化考試要求信度在0.9以上，自編試卷的信度應(yīng)大于0.4，計(jì)算公式：rx=（1-）=（1-）。
二、具體試卷指標(biāo)計(jì)算
現(xiàn)有某學(xué)校某專業(yè)學(xué)生（58人）的五門課程，其中，前兩門課程為同一位老師教授，后三門課程的授課教師均為互不相同的教師。另外，根據(jù)問卷調(diào)查，得到了學(xué)生對(duì)五門專業(yè)課授課教師的教學(xué)評(píng)價(jià)的平均值，滿分為100分。在對(duì)學(xué)生的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，學(xué)生對(duì)教師的評(píng)價(jià)較低，則相應(yīng)的學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性不高，學(xué)習(xí)態(tài)度差；而對(duì)評(píng)價(jià)高的課程，學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性高，學(xué)習(xí)態(tài)度良好。因此，將教學(xué)評(píng)價(jià)可以看作學(xué)生的學(xué)習(xí)態(tài)度（見表1）。
（一）可靠性檢驗(yàn)
由于樣本容量n≤200，將采用SAS軟件中的Shapiro-Wilks的W統(tǒng)計(jì)量來檢驗(yàn)正態(tài)性。經(jīng)檢驗(yàn)，此次考察的五門課程均符合正態(tài)分布，數(shù)據(jù)可靠，可以進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析。
（二）試卷量化分析的各項(xiàng)指標(biāo)的計(jì)算
按照上述所提供的試卷各項(xiàng)指標(biāo)計(jì)算公式可得到結(jié)果如表1所示。
三、正交因子模型及因子分析
建立因子分析數(shù)學(xué)模型的目的不僅要找出公共因子以及對(duì)變量進(jìn)行分組，更重要的是要知道每個(gè)公共因子的意義，以便對(duì)實(shí)際問題做出科學(xué)的分析。
下面以表1作為數(shù)據(jù)源，編寫程序，輸出結(jié)果如表2、表3。
由表2可看出，前兩個(gè)因子的累計(jì)貢獻(xiàn)率超過90%，故公因子的個(gè)數(shù)為2。由表3可以看到第一公因子中主要載荷為x2（區(qū)分度）、x4（態(tài)度）、x1（難度），這都是影響學(xué)生考試成績的指標(biāo)，且可看到學(xué)生的對(duì)老師態(tài)度起了很大的作用，可以稱之分?jǐn)?shù)因子；第二個(gè)公因子中，起主要作用的是x3（信度），可稱之為穩(wěn)定性因子。
四、結(jié)果分析
通過上述的試卷質(zhì)量指標(biāo)的計(jì)算，以及因子分析的結(jié)果，可以得到以下分析結(jié)果。
第一，雖然學(xué)生對(duì)前兩門課程的同一位任課教師的評(píng)價(jià)很低，但是該授課教師試卷質(zhì)量符合要求，反映了教師的教學(xué)大綱完成情況正常，說明了課程考試從一定意義上有效的檢驗(yàn)了學(xué)生的學(xué)習(xí)效果及教師課堂教學(xué)效果；其次，學(xué)生對(duì)教師的評(píng)價(jià)的主觀性較強(qiáng)，這些評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)也反映學(xué)生對(duì)待授課教師、該門課程的學(xué)習(xí)態(tài)度情況。接下來，通過因子分析來進(jìn)一步判斷學(xué)生的態(tài)度對(duì)考試結(jié)果的影響。
第二，SAS軟件統(tǒng)計(jì)分析課程試卷與時(shí)間序列統(tǒng)計(jì)分析課程試卷相比較，前者的試卷量化指標(biāo)顯然要比后者質(zhì)量高，以此來看，前者的教學(xué)效果及教學(xué)質(zhì)量要比后者強(qiáng)，同一位老師教授的同一批學(xué)生的不同課程，存在較為明顯的差異。從SAS軟件中利用成對(duì)組檢驗(yàn)，也可以得出這樣的結(jié)論，即兩次考試存在顯著性差異。另外需要說明的是，前者是第六學(xué)期考試科目，后者是第七學(xué)期的必修課，而全國碩士研究生入學(xué)考試就是在第七學(xué)期。可以看到，在出題者和答題者不變的情況下，前后兩次考試存在顯著性差異，除了試卷質(zhì)量本身的差異性，另一個(gè)非常重要的原因應(yīng)該是學(xué)生的學(xué)習(xí)態(tài)度。
第三，學(xué)生的學(xué)習(xí)態(tài)度是否影響考試結(jié)果，在因子分析中這個(gè)問題得到了解答。按照因子分析的理論，影響考試成績的因素可以綜合為少數(shù)的幾個(gè)，并且可以根據(jù)因子載荷矩陣來判斷，哪個(gè)因素的影響較大。經(jīng)因子分析后，影響成績的指標(biāo)綜合為兩個(gè)：分?jǐn)?shù)因子和穩(wěn)定性因子。其中可以看到學(xué)生態(tài)度的載荷為0.94309，表明態(tài)度是影響成績非常重要的因素。
通過上面的分析，大多數(shù)學(xué)生都忙于準(zhǔn)備考研，沒有認(rèn)真的準(zhǔn)備考試，因此，在第七學(xué)期的《時(shí)間序列分析》考試與上學(xué)期的考試存在顯著性差異，其中一部分原因是由學(xué)生的學(xué)習(xí)態(tài)度造成的。
摘要：近年來，房地產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)不景氣現(xiàn)象，然而房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益的考核與評(píng)價(jià)仍是企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益活動(dòng)分析的重要課題，目前我國考核房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的主要指標(biāo)有凈產(chǎn)值全員勞動(dòng)生產(chǎn)率、物耗總產(chǎn)值率、固定資產(chǎn)產(chǎn)值率等等，雖然這些指標(biāo)在一定程度上比較全面地反映了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益各個(gè)側(cè)面的情況，但也有其不足之處，首先，無論是從理論上還是實(shí)際中，這些指標(biāo)都是相互聯(lián)系的；其次，在現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中，各企業(yè)的指標(biāo)值又常常是各有長短，參差不齊，很難得出綜合評(píng)價(jià)系數(shù)，因此使得經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)的工作很難順利評(píng)價(jià)。企業(yè)追求經(jīng)濟(jì)效益是企業(yè)一切經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的根本出發(fā)點(diǎn)和最終目標(biāo)。提高經(jīng)濟(jì)效益，有利于增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。企業(yè)要發(fā)展，必須降低勞動(dòng)消耗成本，充分考慮自身與外部因素，以最小的投入獲得最大的效益。文章將以全國房地產(chǎn)企業(yè)為數(shù)據(jù)指標(biāo)，從計(jì)量模型角度分析企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益運(yùn)營情況，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行可觀評(píng)價(jià)。
關(guān)鍵詞：經(jīng)濟(jì)效應(yīng)；房地產(chǎn)發(fā)展；主成分分析；計(jì)量模型分析
經(jīng)濟(jì)效益最大化是企業(yè)從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的最大目的，一個(gè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的良性發(fā)展不僅可以為企業(yè)的優(yōu)化布局和壯大發(fā)展提供保障，而且還能帶動(dòng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的良性循環(huán)發(fā)展，從而促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。國內(nèi)外關(guān)于企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的研究較多，方法各異；姚慶國，楊傳印（2000）等利用層次分析法對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益做出了客觀的、全面的、綜合的結(jié)論。王志江（2004）等采用多元統(tǒng)計(jì)主成分分析方法對(duì)2001年我國各地區(qū)規(guī)模以上非國有工業(yè)企業(yè)進(jìn)行指標(biāo)綜合評(píng)價(jià)；陳建國等采用因子分析以及聚類分析對(duì)全國房地產(chǎn)上市公司財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)以及企業(yè)經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行定量評(píng)價(jià)處理，為企業(yè)經(jīng)營管理提供一定的理論參考和指導(dǎo)；全文婷（2010）以萬科房地產(chǎn)為例，分析房地產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模發(fā)展和運(yùn)營擴(kuò)張，從而對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)展提出一些建設(shè)性的建議，進(jìn)而了解全國房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和前景；陸蛇、朱永杰 （2011）采用主成分分析法、聚類分析法對(duì)我國工業(yè)企業(yè)各行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行了系統(tǒng)評(píng)價(jià)，主要分析行業(yè)企業(yè)個(gè)數(shù)對(duì)行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益水平的影響。總之，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益分析是一個(gè)復(fù)雜并且非常重要的環(huán)節(jié)，如何客觀、具體詳細(xì)的分析企業(yè)經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，對(duì)企業(yè)的發(fā)展和壯大有著實(shí)質(zhì)性的指導(dǎo)作用。
一、主成分分析在萬科房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益中的應(yīng)用
（一）指標(biāo)選取
主成分分析是通過一種數(shù)學(xué)降維的方法，找到幾個(gè)綜合指標(biāo)變量來代替原來眾多的變量，使得綜合變量盡可能的包含所有原來變量的信息量，而綜合變量間又不相關(guān)。在對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益分析前，首先要確定對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系，這里主要選取企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，財(cái)務(wù)指標(biāo)為單指標(biāo)，該體系應(yīng)做到不遺漏重要指標(biāo)， 不附加多余的指標(biāo)并且指標(biāo)之間又相互存在區(qū)別，財(cái)務(wù)指標(biāo)能夠掌握房地產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的命脈， 并為企業(yè)相應(yīng)的科學(xué)決策提供可靠信息支撐。而反映企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的指標(biāo)有許多種組合，大多為單項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)，這里以財(cái)政部1995年頒布的指標(biāo)作為分析的依據(jù)， 具體指標(biāo)有銷售利潤率X1、總資產(chǎn)報(bào)酬率X2、資產(chǎn)收益率X3、資產(chǎn)保值增值率X4、資產(chǎn)負(fù)債率X5、速動(dòng)比率X6、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率X7、存貨周轉(zhuǎn)率X8、社會(huì)貢獻(xiàn)率X9和社會(huì)積累率X10。利用以上指標(biāo)進(jìn)行主成分分析。
（二）實(shí)證分析
利用SPSS軟件對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行主成分分析操作，根據(jù)以上指標(biāo)統(tǒng)計(jì)并計(jì)算出了萬科房地產(chǎn)、綠地集團(tuán)等全國十四家房地產(chǎn)企業(yè)2013年各財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)值，為了消除各個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)相互間的量綱， 使各指標(biāo)之間具有一定的可比性，對(duì)原始數(shù)據(jù)指標(biāo)作標(biāo)準(zhǔn)化處理后，由特征值表和累計(jì)貢獻(xiàn)率，由累積貢獻(xiàn)率達(dá)到85%為標(biāo)準(zhǔn)，選擇了三個(gè)主成分Z1、Z2、Z3，并通過特征向量表分別得到各主成分表達(dá)式，其中，xj（j=1，2，3，...，10）表示第項(xiàng)指標(biāo)的得分。
以Z1、Z2、Z3這三個(gè)主成分來評(píng)價(jià)2013年的全國主要房地產(chǎn)企業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)效益，其綜合計(jì)算公式為：Y=0.7523Z1+0.1457Z2+0.1020Z3，其中，Y表示2013年各房地產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益綜合得分。所得結(jié)果如表1所示。
從上表2013年全國十四家房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合排名中可以看出，萬科房地產(chǎn)綜合排名最高，其得分為2.9589，融創(chuàng)地產(chǎn)和華潤置地綜合得分最低，分別只有-2.092和-1.9628，從排名中可以看出，雖然萬科房地產(chǎn)領(lǐng)跑，但綠地集團(tuán)、萬達(dá)集團(tuán)、保利地產(chǎn)等緊隨其后。從累計(jì)貢獻(xiàn)率情況看各個(gè)指標(biāo)的貢獻(xiàn)率，前三個(gè)累計(jì)貢獻(xiàn)率超過85%，則選擇三個(gè)主成分。
另外通過原始數(shù)據(jù)的建模和上面各主成分的指標(biāo)得分，得出Y=0.7523Z1+0.1457Z2+0.1020Z3，其中Y值是對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的綜合評(píng)價(jià)。由于其相關(guān)分析中沒有給出所謂主成分，Z1、Z2、Z3所代表的意義， 企業(yè)仍不能通過主成分分析發(fā)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)， 找到其中發(fā)展差距，只能確定經(jīng)濟(jì)效益發(fā)展由哪些重要因素引起。由于Z1指標(biāo)的表達(dá)式中，指標(biāo)xj所有的系數(shù)的平方和等于1，將指標(biāo)xj的系數(shù)的平方從大到小排列，若前若干個(gè)xj的系數(shù)的平方和接近 0.5 ， 則稱這幾項(xiàng)指標(biāo)為主成分Z1的優(yōu)秀指標(biāo)（這時(shí)其余諸個(gè)xj系數(shù)平方和同時(shí)也接近 0.5）。
通過各指標(biāo)系數(shù)平方的計(jì)算可以得出，主成分Z1 的表達(dá)式中X3、 X2和X10的系數(shù)平方最大，它們的平方和等于0.5303， 即說明資本收益率、總資產(chǎn)報(bào)酬率、社會(huì)積累率三項(xiàng)指標(biāo)為Z1的優(yōu)秀指標(biāo)。主成分Z2的表達(dá)式中屬 X1和X8的系數(shù)平方最大， 它們的平方和等于0.5614 ， 即說明銷售利潤率、存貨周轉(zhuǎn)率兩項(xiàng)指標(biāo)為主成分Z2的優(yōu)秀指標(biāo)。主成分Z3的表達(dá)式中X5和X8的系數(shù)平方和等于0.5877 ， 即資產(chǎn)負(fù)債率、存貨周轉(zhuǎn)率兩項(xiàng)指標(biāo)為主成分 Z3的優(yōu)秀指標(biāo)。
二、結(jié)論
Z1反映了企業(yè)資本的回報(bào)狀況。后面將看到 Z1與其優(yōu)秀指標(biāo)均為正相關(guān)， 而 Z2，Z3與其優(yōu)秀指標(biāo)也為正相關(guān)， 可見 Z1主成分在反映房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益中占有極為重要的地位， 企業(yè)主要考慮資本回報(bào)情況，即企業(yè)在做相關(guān)決策時(shí)首要考慮的是如何提高資本收益率、總資產(chǎn)報(bào)酬率和社會(huì)積累率。Z2主成分反映了企業(yè)的銷售利潤，反映企業(yè)收益情況。可以看出存貨周轉(zhuǎn)率是Z2的優(yōu)秀指標(biāo)， 但它與存貨周轉(zhuǎn)率是負(fù)相關(guān)。存貨周轉(zhuǎn)率的計(jì)算公式為：存貨周轉(zhuǎn)率=產(chǎn)品銷售成本/平均存貨成本×100%，可見銷售利潤與存貨周轉(zhuǎn)率負(fù)相關(guān)是相符的。Z3指標(biāo)是企業(yè)的負(fù)債狀況。它與其優(yōu)秀指標(biāo)資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)相關(guān)。存貨周轉(zhuǎn)率同樣是 Z2和Z3的優(yōu)秀指標(biāo)，但它與前者呈負(fù)相關(guān)， 與后者呈正相關(guān)。因此，在全國十四家房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行對(duì)比中，追求經(jīng)濟(jì)效益應(yīng)密切關(guān)注公司的資本回報(bào)情況，如資本收益率、總資產(chǎn)報(bào)酬率等，還有企業(yè)的銷售利潤，如存貨周轉(zhuǎn)率等。因此，在房地產(chǎn)企業(yè)追求經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，需要特別關(guān)注財(cái)務(wù)指標(biāo)的變動(dòng)情況。
